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外資金融分析システムのフィナンシャルエンジニア/求人ID:100667

募集終了
株式会社コトラ
職種 Financial Engineer
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 応相談(前職参考)
仕事内容 ●Write Requirements Definition (RD) and Product Specifications for vanilla and exotic Derivative products across FI/CC/INF/CR/EQ/FX.
●Work in conjunction with Sponsor Customer to specify new functionality.
●Work as liaison between Customers and Internal teams (Sales, Quantitative Research, Quantitative Development, and Integration Development).
●Design and perform FE testing on models (calibration and pricing) across FI/CC/INF/CR/EQ/FX on our Library (Excel/VBA), our Toolkit (C/C++), and our Portfolio (C#), and testing on model Greeks using Monte Carlo, etc.
●Design and perform QA testing on our products, including our Portfolio.
●Identify new business opportunities in the derivatives analytics space.
●Create/Maintain Excel templates based on our Application Engine as Excel Add-in.
●Provide consulting and professional services for clients using our products for integrated/independent pricing and risk analytics system.
必要スキル ●Masters degree (or foreign equivalent) in Mathematics, Finance, Financial Engineering, Computer Science, or related field.
●2 years of experience with Excel and VBA, C/C++/C# programming languages.
●Demonstrated knowledge of the following: derivativepricing models for both vanilla and exotic derivatives across FI/CC/INF/CR/EQ/FX; risk management techniques including parametric, historical, and Monte Carlo VaR, credit exposure, etc.; financial mathematics skills, including stochastic calculus, numerical methods for PDE, numerical linear algebra, real analysis and probability, Monte Carlo method, and time series analysis; and financial modeling, financial mathematics, or quantitative/engineering related research.
●Experience may be gained before, during, or after degree. Experience may be gained concurrently.
●English as well as Japanese MUST.
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 デリバティブシステム開発会社
企業概要 本社NY。エキゾチックデリバティブの分析ツールとして世界の業界標準とされる製品群を保有。債券、金利、デリバティブ、エキゾチックストラクチャーの仕組債商品などのリスク・プライシング、リスク管理システムを提供する。グローバルで100数十名の組織で、半数がPhD保有者。
企業PR
業務カテゴリ その他(金融・コンサル)
組織カテゴリ 事業会社
備考
関連キーワード 金融IT 金融工学 クオンツ グローバル

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