マーケットリスク、日系金融機関の転職求人

The role is for a Project Manager within the Risk Change Function to own one or more projects within the Risk Management Programme from inception through to delivery.
As part of the Risk Global Book of Work covering Regulatory, Strategic and incremental business change there is a requirement for a delivery focused hybrid project manager/business analyst with credit/ market risk domain knowledge. Candidate would be supporting the respective programme manager to deliver across a number of risk initiatives.

●Responsibilities
・Managing end to end projects and Leading/coordinating various teams (e.g., IT, business stakeholders etc).
・Defining project scope with senior stakeholders and managing the project scope throughout the project lifecycle.
・Managing all resources that form part of the delivery team for the project, incorporating all resources and their activities into clearly stated defendable plan for the project(s).
・Clearly defining success criteria for each stage of the project and ensuring successful completion of all tasks within the project plan on time and within budget. The overall project will be measured by adherence to delivering against a set of pre-agreed KPIs.
・Understanding and monitoring cross-project dependencies that may impact project delivery.
・Ensuring delivery of projects is in accordance with our’s project management governance protocols and standards.
・Effective stakeholder management relating to the project, ensuring through day to day management, and in governance, that project status clearly articulated and timely in its delivery to the management.
・Good communication skills and understanding of key credit/ market risk business processes to support presentation of complex topics to senior management.
・Interprets the regulatory requirements in conjunction with various credit/ market risk stakeholders to manage scoping of business requirements and delivery.
・Act as business gate keeper, control issues being raised to IT and work with the business to ensure issues are raised appropriately and are fully understood/agreed globally.
・Works with BAs to assists IT teams with an understanding of requirements and functional requirements specification.

・デリバティブ等の金融商品のプライシングモデル開発・保守
・リスク計測モデル研究・開発、分析・検証、システム開発企画
・機械学習やAIなどの先端技術の研究、それらを利用した分析等の業務
・データ分析やモデル利活用を志向するユーザーへの金融技術でのサポート

●やりがい
・金融業界において希少価値のある高い専門能力（金融商品評価理論、プログラミングスキル、データサイエンス力等）が身につく。
・多様な商品を運用しており、それらの金融商品や市場動向について、リアルに体感する立場で仕事ができます。
・社内外の研修、部門間のトレーニーも充実しており、意欲のある方は幅広くスキルを習得することが可能です。

リスク管理部が担う以下の業務に従事していただきます。
・内部モデルを用いた社内管理用のＥＳＲ計測。
・新資本規制に関する計測・検証。
・ＩＦＲＳの保険負債の検証。
・現行ソルベシー規制の算出。

The Global Risk Analytics team is part of the Global Risk Platform Office under our Financial Group Risk Management Department. The Global Risk Analytics team is responsible for developing and enhancing risk methodologies on Market Risk and Counterparty Credit Risk as well as supervising their implementation for all our entities (Tokyo, London, Amsterdam, Hong Kong, Singapore). It also provides the necessary oversight on effectiveness of the global risk operating model, ensuring that key risks aggregated are highlighted at the appropriate level.
The Risk Analytics team operates across multiple regions and work closely with the Global Technology Team located in London and Tokyo.
The primary purpose of the role is to help progress our wide Business initiatives, both in the internal risk management and regulatory risk space.
Responsible for producing risk calculations to be implemented in the Global Risk Platform, to be consumed and utilised throughout the Our Group, to identify, quantify and communicate key risks.
Support the onboarding of new products and the change of upstream valuation system into the Global Risk Plateform.
Understand and communicate the risk metrics within the global risk platform, performing detailed analysis of the risk profile of each entity as and when required e.g. what-if, impact analysis.
Ensure future development in the form of requirements from all stakeholders are clearly understood and agreed globally, and prioritised by IT.
Ensure IT solutions developed are fit for purpose and meet all the requirements through extensive testing.
Proactively participate in the global project to ensure the project deliverables to satisfy all global and local regulatory requirements.

リスク管理部リスク管理グループへの配属となります。業務内容は以下の通りです。

●パフォーマンス評価（パフォーマンス計測、要因分析）
⇒当社ファンドのパフォーマンスの品質管理を行いつつ、パフォーマンス分析高度化や分析モデル開発をしていただきます。また、ファンドマネージャーやアナリストとのディスカッションを通じて分析の精緻化も想定しています。
●パフォーマンス評価におけるツール開発・管理、外部ツールのオペレーション
⇒上記の開発・既存ツールを使った分析に基づき、ファンド運用のレビュー・フィードバックをチーム内や会議体で行っていただきます。

【概要】
　モデル検証（クオンツ業務）

【業務内容】
・時価評価モデルの検証業務、報告書作成、報告
・上記モデル検証に付随する海外拠点との協働・クオンツとのディスカッション・検証プランの作成
・リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループベースのモデル・リスク管理態勢強化

●仕事内容
・保険会社における資産運用リスクのリスク管理について、
　内部モデルやその他のモデルによるリスクの計量化、リミット管理
・資産運用計画に関する確認、ストレステスト
・現物不動産のリスク管理の確認

◇職務内容
リスク統括部の信用リスク管理チームにて、直属上司であるチームヘッドをサポート、及び同チームの他メンバーをリードしつつ、以下の業務を中心に幅広くご担当いただきます。

1.当社顧客（カウンターパーティー）に対する与信審査と与信エクスポージャー管理。さらには、契約交渉、一部海外拠点とのコラボに関連した協調、対応等
2.主な対応商品は、店頭デリバティブ取引（金利、為替、エクイティ、オプション等）、レポ取引（株・債券）、現物取引等
3.取引先に対する与信エクスポージャー等の計量・モニタリング業務。関連部署との算定ロジック等の維持・向上に関する調整
4.東京本社における新商品/新規ビジネスに係る信用リスク面の評価、各種ビジネスサポート対応
5.上記の各業務に関わる、フロント部署等、所属部署内外の関係者との折衝・調整

・トレーディングデスクやバンキング勘定で保有する有価証券等の損益・市場VaR・経済資本のモニタリング・報告
・市場流動性リスクのモニタリング・報告
・カウンターパーティーリスクのモニタリング・報告
・自己資本比率規制に係るトレーディング勘定のマーケットリスク相当額の算定
・フロントオフィスやバックオフィスからの問い合わせ対応
・経営陣宛報告資料のとりまとめ
・市場リスク管理の改善・高度化に関する企画・立案・実行

・モデルリスク管理業務全般の実務
・特に時価評価モデル検証としての定量的分析および定性的分析
・検証結果の文書化や利害関係者と承認者への説明や報告
・海外オフィスや銀行および外部委託業者とのモデルリスク管理業務全般に関する協働
・当局対応や監査対応への寄与
・ルーチン業務の自動化
・他のモデルカテゴリーのモデルリスク管理業務に関しても将来的な貢献

※他のモデルカテゴリーには、リスク計測モデル、ストレステストモデル、内部格付モデル、流動性リスクモデル、投資銀行業務モデル、サーベイランスモデル、アルゴトレードモデル、コンプライアンスモデル、人工知能モデル、人事モデル等が含まれ得る

・時価評価を通じた自社が保有する金融商品のリスクを把握する業務
・トレーディング部署や業務部と連携した損益管理を行う業務

●市場リスクおよび流動性リスク管理業務の実施、管理。
●市場リスク、預貸金も含めた流動性リスクの計測、モニタリング、関連規制の対応。
●リスク量（VaR等）の算定や資本配賦等の経営計画の策定。
●市場関連の新商品・新業務に関するリスクの評価、判定、分析の実施。

以下をご担当いただきます。
●バーゼル?自己資本規制に係る計測業務
●バーゼル規制関連の当局報告提出、及び当局との折衝
●統合報告書（ディスクロージャー誌）におけるバーゼル関連開示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●各部署への要請、及び照会対応　　　　
●大口信用供与規制で求められている管理態勢へのサポート

部署ついて：
銀行業務運営上生じる、市場リスク・信用リスク・オペレーショナルリスク、流動性リスクの統合的管理、モニタリングを行う。バーゼル規制においては第一の柱（自己資本比率計測）、第二の柱（経済資本管理、金利リスクモニタリング、リスク集中度のモニタリング）及び第三の柱（開示）について、関係各部の協力を得ながら、責任を持って管理する。

Our Front Office risk team monitors and communicates the risk taking of our trading desks to trading management. In addition it is involved in a number of different functions and projects like trader stop-loss monitoring, intraday risk as well as regulatory related projects like FRTB etc.

●Responsibilities:
Understand the risk taking of Our Global Markets trading desks and be able to communicate it to senior trading management. Monitor Stop/Loss breaches for traders on Japan side and ensure transparency and escalation of any breaches. Follow the overall market and do market summaries for weekly risk call. Maintain and develop daily risk reports (in Python) to monitor trading positions and risk trends, both for Japan and Global risk taking. It is a generalist role and requires the ability to multitask, while at the same time have the ability to be very technical and detailed when necessary.

・ストレステストチームにおける業務を効率的かつ着実に実施していくため、ファンクションCOOを担っていただきます。
・近年、従来のリスク管理手法に加えてストレステストをベースにした資本規制を重視する法域が目立ち始め、ストレステストがリスク管理の中心となってきております。ストレステストを充実させてリスク管理を強化することは、社内外の要請でもあり喫緊の課題です。
・ストレステスト課の業務やアウトプットは、経営陣・フロント部門・コーポレート部門の間の意思疎通の円滑化と、フォワード・ルッキングなリスク管理、意思決定に利用されるものです。また、自己資本充実度検証などを通じて規制遵守の一環としても用いられます。従って、海外を含む規制当局とのコミュニケーション、（内部）監査、モデル・バリデーション、メソドロジーの開発・変更、ツールの管理等、多大なプロジェクト管理・タスク管理が求められます。
・このような背景の下、応募者の方にはストレステスト関連業務のCOOを担っていただきます。業務の性質上多くのステークホルダーを巻き込むこととなり、調整には困難を伴うこともありますが、粘り強くかつ効率的にプロジェクトを遂行していくことが期待されます。
・国内外の幅広い関係者と関わることになり、当社グループのビジネス全体に触れることとなりますので、日々の業務を通じ、これまでになかった発見と気づきも多く、今後のキャリアアップにも繋がる業務と考えています。

金融ビジネス・非金融ビジネスに内在するリスクを洗い出し、リスク管理、計測の態勢を企画・立案し、運営する

（職務例）
●市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペリスク等に係るリスク管理業務

●事業部毎の戦略策定に係るリスク管理業務

●非金融ビジネスを含む、新たな金融ビジネスに係るルール策定を含めたリスク管理業務

●ガバナンス推進を含めたグローバルリスク管理業務

●リスク管理の企画・立案
●リスク管理の高度化に関する調査研究
●信用リスク・市場リスク・資金流動性リスク・オペレーショナルリスク（事務リスク・情報リスク・ITリスク等）・評判リスク・業務継続リスクの統括
●リスク管理に関する各種委員会・経営会議・取締役会資料の作成

・運用資産のリスク計測、報告業務
・ポートフォリオのリスク管理業務
・クレジット、プライベート・アセット等のアセットクラスのリスク・モニタリング
・資産運用リスクのフレームワーク策定、関連するプロジェクト推進等

市場リスク計測業務、市場リスク関連規制対応、市場リスク関連の内部管理の高度化

モデルリスク管理（AI／機械学習モデル等の検証、時価評価モデルの検証、リスク計測モデルの検証、モデルリスク管理高度化に係る業務等）

〇 AI／機械学習モデル等の検証
〇 デリバティブ時価評価モデルの検証
〇 市場リスク計測モデル及び信用リスク計測モデルの検証
〇 モデルの検証／モニタリング環境の整備に係る企画・立案
〇 モデルリスク管理に係る会議体の運営及び経営層への報告
〇 モデルリスク管理体制の整備に係る企画・立案
〇 モデルリスク管理高度化に係る業界動向調査
〇 モデルリスク管理に係る海外拠点との協働
〇 モデルライフサイクル全般をカバーするモデル管理システムの導入・運用

リスク計測ロジック開発（リスク計測システム構築におけるモデル検討、プロトタ
イプ開発等）
〇 海外拠点とのリスク計測モデルの共同開発
〇 リスク計測モデルに係る業界動向調査及び研究
〇 市場リスク、信用リスクに係る規制動向調査・規制要件とモデル（業務）要
件の分析
〇 プロトタイピング等によるリスク計測手法の適合性チェック
〇 リスク管理に係る業務要件定義・システム要件定義の策定サポート（部内
ユーザーとの協働）
〇 リスク計測手法に係るユーザー受入れテスト（UAT）の計画、数値検証、リ
スク計測モデルに係るシステム設計内容の確認
〇 システム開発全般におけるユーザーとの協働（モデル及び業務の両面か
らのサポート）

ご経験に応じて、1.または2.の業務をお願いします

1.信用リスク
●信用リスク管理の高度化推進
●証券化商品、ファンドのリスク管理態勢整備
●市場与信に係る各種モニタリング及び、リスク管理態勢高度化
●バーゼル?基礎的内部格付手法における事業法人等向けエクスポージャーの運営（パラメータ推計、検証等）、ならびに体制整備

2.市場・流動性リスク
●市場および流動性リスク管理業務（管理態勢構築、モニタリング、各種報告）
●新商品・新規業務対応
●ストレステスト

インハウス及び外部委託ファンドに関する以下の業務
●投資信託、投資一任契約に係る法令・運用ガイドライン遵守状況チェック
●新しい運用手法におけるリスク管理体制の構築
●新規設定ファンドのモニタリング事務構築（EUCツール作成やシステム開発対応）
●法令、関連協会規則の改正時等におけるモニタリング体制・事務の構築
●ポートフォリオのリスク特性管理（リスク管理システムの活用）
●パフォーマンスモニタリング及び社内会議資料の作成
●各種会議の事務局運営

市場リスク管理業務を担当します。トレーディングデスクやバンキング投資における、リスクの計測、モニタリング等を行い、各種規制にも対応します。リスク計測のモデル開発も行います。

＜所属部について＞
市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、リスク資本の計測定義の決定およびモニタリングを行っています。市場リスクでは、金利、為替を中心としたデリバティブ商品や国債や証券化商品に関するモニタリングやモデル検証を行っています。

ポートフォリオ管理を踏まえた上でのカントリーリスクに関する調査・評価にかかる以下の業務

●海外ポートフォリオの把握、カントリーリスクのリスクテイク方針にかかる協議
●国別リスクの評価
●外国国家の信用度に関する調査、情報収集および資料の整備
●カントリーランクの決定
●カントリーランク算出モデルの策定・管理

市場リスク計測モデルの開発、若しくは各種金融リスク（市場・信用・オペリスク）計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証をお任せします。

【モデル開発】
◆グループ&グローバル・ベースの市場リスク計測モデル(含：ストレス・テスト、以下同様)開発
◆市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
◆市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝

【モデル検証】
◆市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含：ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
◆デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
◆経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
◆グループ&グローバル・ベースのモデル・リスク管理態勢強化

市場リスク計測にかかるモデル開発・検証業務。国際規制への対応（管理体制構築、モデル導入・検証）

・円貨資金および外貨資金に係る全社資金繰り操作
・資金流動性リスクに係るモニタリング
・危機時対応の体制整備

主に銀行全体の市場リスク・流動性リスク管理する以下の業務に従事していただきます。
・市場リスク・流動性リスク管理業務（計数作成・モニタリング・各種報告）
・市場リスク・流動性リスク管理に係る企画業務
・市場リスク・流動性リスク管理に係る規制対応（バーゼル?対応等）

●職務内容
（1）市場、流動性、信用リスク管理
　・各リスク管理にかかる基本方針の策定
　・リスク管理運営における規程や手続きの策定
　・ＡＬＭ委員会等の会議運営
（2）報告業務
　・各リスク管理計数の日次報告
　・月次等の当局宛各種報告/社内会議への定期報告
（3）その他
　・新商品取扱時のリスク分析
　・ストレステスト等のリスク管理分析
　・リスク管理システム整備（Excel、Access等のEUCツール）
　・バーゼル等規制対応、当局対応

●担当業務
インターネットバンキング事業を展開する当社のリスク管理業務をご担当いただきます。当初は担当者としてリスク管理業務に従事いただき、経験を積むに連れて、企画系の業務にも携わっていただきます。

●プロジェクト事例
LIBOR廃止に伴う市場系システム開発対応

●特徴・魅力
グループ員の人数がそれほど多くありませんので、いろいろな業務に取り組んでいただくことになります。各種リスク管理の中で、計量化できるリスク管理の代表である、市場、流動性、信用リスクのすべてに携われることは、組織の大きい金融機関ではできない経験であり、自分自身の大きなスキルアップもできる環境になっております。

市場リスク管理等係る評価レート登録・システム運行や日報・月報等作成・検証の業務、国際規制への対応（日次管理体制・フロー構築）

【ポジション】
投資リスク管理、中堅担当者

【業務内容】
プライベートエクイティやベンチャー投資、債権・不動産投資、再生エネルギー・インフラ等幅広い投資領域をカバーし、個別案件の入口審査・期中モニタリング・出口管理や投資ポートフォリオ全体のリスク管理業務を行っています。

市場部門に係る企画・管理業務全般

証券投資部でのバンキング調達業務

(調達)
・銀行勘定における資金繰り業務(円貨、外貨)

いずれかの業務に従事
●当社のビジネスやリスク評価・分析等に用いるモデルの開発、企画、検証等
●当社の経営、ビジネス、取扱商品等のリスクの計量企画及び分析
●経営判断に資するリスク管理指標の算出・分析やDX化
●デリバティブ評価におけるシステム開発の企画・立案・運用

（職務例）
・事業・商品のリスク評価・分析、数値シミュレーションモデルの開発、検証、運用
・公正価値モデルやＡＩモデル等の検証（開発者・運用者から独立した立場での検証）
・デリバティブ評価におけるシステム開発のプロジェクトマネージャー
・金融工学及びプログラミングスキル（主にPython、C++）を活用したシステム構築（含む海外拠点）
・海外拠点へのシステム導入支援
その他、全社的なリスク管理に関係するシステム開発、運用など

●信用リスク管理
与信ポートフォリオに関する分析、信用リスク量計測の高度化、ストレステストの高度化、ストレスシナリオに対応する内部モデル開発、気候変動・ESGに関する信用リスク管理の確立

●市場リスク管理
市場性取引の評価・リスク計測の企画・運営
リスク計測モデル、金融商品の評価モデルの開発・検証
規制・制度への対応に係る市場リスク計測システムの高度化

●規制対応
国際金融規制への対応、規制計数の算定

●統合的リスク、新リスク領域への対応
健全性ストレステスト、資本充分性の検証、リスクアペタイトフレームワーク運営、気候変動リスクやサステナビリテｨリスク、モデルリスク管理など新たなリスク領域への対応

●リスクデータマネジメント
リスクデータを対象としたデータマネジメント業務の統括・企画・推進・管理
データカタログ・リネージ情報整備（システム導入等

・当社及び海外支店・子会社の主にバンキング・トレーディング業務に係る市場リスク計測、モニタリング、分析、牽制、報告等の管理業務
・市場リスク管理の枠組みの立案・導入、市場リスクリミット設定に係る各部門との調整、及び定期的な市場リスク管理状況に係る経営報告

＜ミッション＞
ペット共生社会の実現に向けて、不動産関連事業の企画・実行を
幅広くご担当いただきます。

マンションや、高度医療病院・住居・オフィスが同居する複合用途ビルなど、
不動産の収益物件の取得・仕入れをはじめとして、
ブリーディング場開発のための用地仕入れや、投資リターンの最適化等、
不動産投資戦略の立案、投資環境分析、収益性の分析、バリューアップの検討に
先見性を持って取り組んでいただきます。

＜仕事内容＞
◆戸建て分譲用地仕入れ企画
◆新築マンション、複合用途施設用地仕入
◆投資用ビル・マンション、複合用途施設
◆不動産再生事業

【具体的には】
・物件の収支プラン作成
・市場調査、事業企画、物件選定、現地調査
・土地の法令上の制限確認、地権関係の調査
・契約書ドラフトチェックなど不動産事務
・建築士との打ち合わせ、見積
・建物の仕様やコンセプトの不動産企画、予算編成、代表への企画提案
・プロジェクト立ち上げ、スケジュール設定、スタッフ編成、プロジェクト管理
・施設運営・不動産管理の計画立案、手配、コスト・収益管理

【業務内容】
・市場領域において、フロントオフィスの立場で規制対応に従事
・日本・米国を中心とした各国規制に関し、情報収集・分析や、国内外のフロントオフィス部署・コンプライアンス部署との調整とルール改訂、システムの要件整理・実装（システム部署との協働）
・業界団体等を通じ、内外当局とのコミュニケーションも実施

●リスク管理システム開発/EUC プログラム開発
・システム開発プロジェクトへの参画（プロマネ、ユーザサポートの実施）
・ リスク管理業務に係る EUC プログラム開発、メンテナンス

●リスク管理業務 DX /BPR 推進
・リスク管理業務の DX 推進（レポーティングなど業務プロセスの見直し提言およびシステム/EUC の開発・提供など）
・ 既存リスク管理業務の BPR 推進（データ基盤整備、BI ツール活用など）
・海外拠点データ管理部署との情報連携、グローバルなデータ整備及びリスク管理ツールの共通化

これまでのご経験や適性に応じ、リスク統括部市場リスク管理Grにおいて、下記のような業務をご担当頂きます。将来的な係替えによる部内での他の業務のご活躍の可能性もあります。
少数精鋭で運営をしているため、以下いずれかの業務だけでなく、広く様々な業務に携わって頂く予定です。市場リスク管理の業務において、広く深くご経験を積みたい方には最適な環境です。

・市場リスク管理に係る企画立案
・市場リスクに係る分析、検証、報告
・市場部門運用への提言、牽制
・市場リスク計測
・金融商品時価算出等に係る分析、検証
・市場関連の金融規制対応、会計・決算対応

【今後のキャリアパス】
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を用意しています。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので
当該業務での専門性を高めたい方にもお薦めです。

モデルリスク管理（時価評価モデルの審査・検証、リスク計測モデルの検証、モデルリスク管理高度化に係る業務等）

・デリバティブ時価評価モデルの審査・検証
・市場リスク計測モデル及び信用リスク計測モデルの検証
・モデルの検証／モニタリング環境の整備に係る企画・立案
・モデルリスク管理に係る会議体の運営及び経営層への報告
・モデルリスク管理体制の整備に係る企画・立案
・モデルリスク管理高度化に係る業界動向調査
・モデルリスク管理に係る海外拠点との協働
・モデルライフサイクル全般をカバーするモデル管理システムの導入・運用

市場リスク管理業務を行っていただきます。

リスク計測ロジック開発（リスク計測システム構築におけるモデル検討、プロトタイプ開発等）

・ 海外拠点とのリスク計測モデルの共同開発
・ リスク計測モデルに係る業界動向調査及び研究
・ 市場リスク、信用リスクに係る規制動向調査・規制要件とモデル（業務）要件の分析
・ プロトタイピング等によるリスク計測手法の適合性チェック
・ リスク管理に係る業務要件定義・システム要件定義の策定サポート（部内ユーザーとの協働）
・ リスク計測手法に係るユーザー受入れテスト（UAT）の計画、数値検証リスク計測モデルに係るシステム設計内容の確認
・ システム開発全般におけるユーザーとの協働（モデル及び業務の両面からのサポート）

市場・流動性リスク管理業務の取りまとめ・推進

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

市場・流動性リスク管理業務または関連業務に於けるIT関連、分析担当者

市場・流動性リスク管理業務に関するIT・FE関連、クオンツ業務

資産運用リスク管理、統合的リスク管理を中心としたリスク管理業務全般を担当いただきます。

・各種リスク量の計測・分析・評価、資本の十分性の評価
・リスク軽減策等の検討
・リスクの状況に関する各種レポートの作成（ORSAレポートを含む）
・リスク管理態勢の検討