外資系分析ツール開発企業でのプリセールスの求人
求人ID:98864
募集終了
転職求人情報
職種
Presales & Quatitative Support
ポジション
Intemediate
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
イメージ ベース600万円〜900万円+賞与
仕事内容
●Has expertise in using our sophisticated structuring, pricing and risk management software for Interest Rate, FX, Hybrid, Equity, Credit exotics/structured derivatives
●Provide help in developing new models and new derivative structures.
●Interact with quants from other banks to explain our models and understand requirements for new
models and risk analyses.
●Ability to interact with our quantitative developers (Does not have to be a programmer but
needs to be able to read, understand, explain, C/C++ code.)
●Provide instruction to clients from time to time onmodeling and structuring issues.
●Provide guidance and help to sales team
●Presentation of our products
●Quantitative Support
●Provide help in developing new models and new derivative structures.
●Interact with quants from other banks to explain our models and understand requirements for new
models and risk analyses.
●Ability to interact with our quantitative developers (Does not have to be a programmer but
needs to be able to read, understand, explain, C/C++ code.)
●Provide instruction to clients from time to time onmodeling and structuring issues.
●Provide guidance and help to sales team
●Presentation of our products
●Quantitative Support
必要スキル
●Japanese is MUST and English (Spoken/written) is a big plus.
●Academic background in either Financial Engineering, Engineering/Physics, or Applied Mathematics, Economics/Finance (not mandatory)
●Strong knowledge of derivatives: Interest Rate, FX,Hybrid, Equity, Credit exotics/structured
derivatives, Risk/Sensitivity Analysis
●Fairly knowledgeable of financial models and methods: Models in the BS framework, BK, HW, BDT,HJM, BGM, Monte Carlo techniques, Numerical methods,Stochastic processes
●Strong knowledge of Excel/VBA, C/C++ (must be able to understand, explain C/C++ syntax/header files).
●Knowledge of risk management techniques: VaR analysis (Analytical, Historical, simulation based),
Credit Exposure, etc
●Academic background in either Financial Engineering, Engineering/Physics, or Applied Mathematics, Economics/Finance (not mandatory)
●Strong knowledge of derivatives: Interest Rate, FX,Hybrid, Equity, Credit exotics/structured
derivatives, Risk/Sensitivity Analysis
●Fairly knowledgeable of financial models and methods: Models in the BS framework, BK, HW, BDT,HJM, BGM, Monte Carlo techniques, Numerical methods,Stochastic processes
●Strong knowledge of Excel/VBA, C/C++ (must be able to understand, explain C/C++ syntax/header files).
●Knowledge of risk management techniques: VaR analysis (Analytical, Historical, simulation based),
Credit Exposure, etc
就業場所
就業形態
契約社員
企業名
デリバティブシステム開発会社
企業概要
本社NY。エキゾチックデリバティブの分析ツールとして世界の業界標準とされる製品群を保有。債券、金利、デリバティブ、エキゾチックストラクチャーの仕組債商品などのリスク・プライシング、リスク管理システムを提供する。グローバルで100数十名の組織で、半数がPhD保有者。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
・応募には英文レジメが必要です。
・海外本社とのTV電話面接がございます。
・海外本社とのTV電話面接がございます。
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