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プロシクリカリティ (Procyclicality、景気循環増幅効果)

プロシクリカリティ (Procyclicality、景気循環増幅効果)

元来存在する景気循環を増幅する効果のことで、景気に合わせた銀行の経営行動について言うことが多い。景気が悪化すると銀行は企業への融資を差し控える。その結果企業活動が滞り、景気悪化を後押しすることになる。単純化するとこのような現象のことを言う。

更に詳しく述べると、金融商品の時価会計やバーゼルⅡにおける銀行の自己資本規制にプロシクリカリティがあるとして問題視されている。クレジット市場が悪化したときに、これらの基準や規制に基づいた与信先や保有している金融商品の評価の悪化により、銀行などの市場参加者が信用供与の縮小と資産売却を強いられた結果、実体経済と金融機関の財務リスクをさらに悪化させるという影響が生じており、IFRSの金融危機対応プロジェクト等で対策が講じられている。

プロシクリカリティを軽減する方策としては、資本バッファーやバリューアットリスクに基づいた資本算定の見直し、貸倒引当金の積立基準の見直しなどが議論されている。

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