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オプションと保証の時間価値

オプションと保証の時間価値

オプションと保証の時間価値(Time Value of Financial Options and Guarantees)

市場で取引されているオプション価格と整合的な前提に基づく確率論的手法を用いて計算されたオプションと保証の価値から、確実性等価利益現価に含まれるオプションと保証の価値を控除して求められる。具体的には、有配当契約の動的配当、変額商品の最低保証、予定利率変動型商品の予定利率最低保証、動的解約などのオプションおよび保証を計算対象とする。

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