大手銀行のグループ子会社での市場・流動性リスク管理／リードメンバーの求人

ポジション概要
本ポジションは、デジタルバンクにおける市場リスク・流動性リスクの統合管理を担います。
金利等のマーケットにかかる市場リスクや、資金流動性リスクの可視化・管理体制の構築、ストレステストや各種規制対応などをリードし、健全な財務基盤の維持と経営意思決定を支える役割です。
親会社銀行との連携も多く発生します。

業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。
- 市場リスク管理枠組み（リスクリミット設定・管理手法・想定リスク指標等）の策定・導入・運用
- ALM（資産・負債管理）業務全般（EVE/EAAR等の感応度分析、資金収支管理）
- 金利等金融商品に関わる市場リスクの計測・モニタリング・レポート
- 流動性リスク管理の方針策定、将来キャッシュフロー分析、ストレステスト実施
- リスク関連の経営報告・各種委員会資料作成
- 市場リスク・流動性規制（バーゼル規制等）への対応、監督当局との折衝
- 親会社との連携によるリスク管理・プロジェクト推進

必須要件
- 金融機関における市場リスク管理、ALM関連または資金流動性管理の実務経験（3年以上）
- リスクデータの分析（Excel/Access等）、管理レポートや経営資料作成の経験
- 複数部門・経営層との調整や報告・説明経験
- 論理的な資料作成・説明能力（全社方針や専門文書作成の経験）

歓迎要件
- 市場リスク関連（特に金利等）の知識・実務経験
- 資金流動性リスク規制への対応やストレステストの設計・実施経験
- リスク管理モデル・データベース設計や、システム関連の実務経験
- コンサル、トレジャリー部門等での市場リスク・資金流動性リスクプロジェクト推進経験

求める人物像
- デジタルバンクの新規立ち上げフェーズで積極的に枠組みや、ルールやツール作りに挑みたい方
- 未開拓領域にも積極的に学び、構築・仕組み化に挑みたい方
- マーケット環境・金融規制の変化に敏感で、不断の知識習得に励める方
- 部門横断・グループ横断協働を厭わず、誠実で丁寧に責任を果たせる方
- 定量分析力・ロジカルシンキングに自信のある方
- ものづくりする金融機関という当社バリューに共感し、枠組みから実装まで担える方