マーケットリスクの転職求人

・市場リスク、信用リスク、流動性リスク等の計測および分析
・運用実施状況のモニタリング、報告
・パフォーマンス評価、運用リスク・リターンに関する資料の作成、報告
・ストレステストの実施など
・運用リスク管理ツールの管理、活用、ツール業者との連携

リスク管理（※)におけるオペレーション業務
　・リスク管理データの集計、分析、報告等
　・社内関係セクションとの連絡・情報収集等
　・Excel・Power Point等による資料作成
※皆さんのご経験、ご希望も踏まえて、市場リスク、流動性リスク、非財務リスク等のいずれかのリスク分野をご担当いただきます。

【業務の特徴】
・金融機関にとって必須業務である、リスク管理に関する知見を得られます
・幅広い業務で活用できるPC・ITスキルが身に付きます
・(本人希望に応じて)海外セクションとのやり取り等、グローバルに働ける職場です

・運用リスク管理関係規定、事務処理要領の策定、見直し
・運用リスク管理方針の策定、見直し
・ストレステストの設計、見直し
・資金運用本部（フロント部署）との連携、調整

モデルリスク管理（時価評価モデルの審査・検証、リスク計測モデルの検証、モデルリスク管理高度化に係る業務等）

・デリバティブ時価評価モデルの審査・検証
・市場リスク計測モデル及び信用リスク計測モデルの検証
・モデルの検証／モニタリング環境の整備に係る企画・立案
・モデルリスク管理に係る会議体の運営及び経営層への報告
・モデルリスク管理体制の整備に係る企画・立案
・モデルリスク管理高度化に係る業界動向調査
・モデルリスク管理に係る海外拠点との協働
・モデルライフサイクル全般をカバーするモデル管理システムの導入・運用

リスク計測ロジック開発（リスク計測システム構築におけるモデル検討、プロトタイプ開発等）

・ 海外拠点とのリスク計測モデルの共同開発
・ リスク計測モデルに係る業界動向調査及び研究
・ 市場リスク、信用リスクに係る規制動向調査・規制要件とモデル（業務）要件の分析
・ プロトタイピング等によるリスク計測手法の適合性チェック
・ リスク管理に係る業務要件定義・システム要件定義の策定サポート（部内ユーザーとの協働）
・ リスク計測手法に係るユーザー受入れテスト（UAT）の計画、数値検証リスク計測モデルに係るシステム設計内容の確認
・ システム開発全般におけるユーザーとの協働（モデル及び業務の両面からのサポート）

● リスク管理システム開発 PMO/プログラム開発
・リスク管理システム及び同システムへデータフィードする上流システムに係る開発案件の PMO(システム開発設計・要件定義など作成)
・ リスク管理システムユーザーの業務要件把握、UAT テストケース・テストデータ作成サポート、UAT 実施
・ リスク管理業務に係る EUC プログラム開発、メンテナンス

● リスク管理業務 DX /BPR 推進
・リスク管理業務の DX 推進（レポーティングなど業務プロセスの見直し提言およびシステム/EUC の開発・提供など）
・ 既存リスク管理業務の BPR 推進（データ基盤整備、BI ツール活用など）
・ 海外拠点データ管理部署との情報連携、グローバルなデータ整備及びリスク管理ツールの共通化

当チームは「リスク」という切り口で、変化の激しい現代社会における企業の経営アジェンダの特定から、その解決までを一環して支援します。
そのため、オファリングは多岐にわたり、戦略的意思決定やリスクマネジメントに関する知見・業務経験をお持ちの方に、ご活躍いただけるフィールドです。

VUCA時代において日本企業にとってアジリティ&レジリエンスの重要性はますます高まり、ESG関連リスク（気候変動リスクや人権リスク）や地政学リスクを含む中長期的なリスク（機会・脅威ともに）や事業ポートフォリオ・投資管理までを含めた戦略的リスクマネジメントへのトランスフォーメーションが求められています。一個人としても、常に新しいことに興味を持ち、チャレンジし学び続けることを通じて、環境変化に対応しながら自身の市場価値を高めていきたいと考えている方の応募をお待ちしています。

【担当業務】
(1)エンタープライズ・レジリエンス
-戦略的ERM・危機管理
-BCP/BCM・システムリスクマネジメント
-グローバル・グループガバナンス

(2)戦略リスク・マネジメント
-事業ポートフォリオ・投資管理
-経済安全保障・地政学リスクマネジメント
-ESG関連リスクマネジメント（気候変動リスク、人権／人的資本リスク）

(3)ステークホルダー・マネジメント
-レピュテーションリスクマネジメント（評判リスク管理、ソーシャルリスニング）

【担当業界】
幅広い業界に対してコンサルティングサービスを提供しており、部門内でもチームが分かれておりませんので、業界に縛られることなく、活動いただくことが可能です。

【具体的なプロジェクト】
-戦略的ERM構築支援（中長期的な戦略リスクのリスク洗い出し・評価、経営管理サイクルへの組み込み・グローバル体制整備など）
-オールハザード型BCP/BCMへの高度化支援
-海外子会社のガバナンス強化支援
-事業ポートフォリオ管理と整合した戦略投資の評価・管理の高度化支援（環境価値・社会価値の考慮）
-グローバル評判リスク管理体制の構築支援
-SNSを対象としたソーシャルリスニング体制整備・運用サポート
-危機対応時のコミュニケーション戦略支援

【概要】
　モデル検証（クオンツ業務）

【業務内容】
　〇時価評価モデルの検証業務、報告書作成、報告
　○上記モデル検証に付随する海外拠点との協働・クオンツとのディスカッション・検証プランの作成
　○リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
　○グループベースのモデル・リスク管理態勢強化

ファンド・アナリスト／ファンド・パフォーマンス・アナリスト
顧客資産・ファンドの運用パフォーマンスのモニタリングと分析、経営への報告

・モデルリスク管理業務全般の実務
・特に時価評価モデル検証としての定量的分析および定性的分析
・検証結果の文書化や利害関係者と承認者への説明や報告
・海外オフィスや銀行および外部委託業者とのモデルリスク管理業務全般に関する協働
・当局対応や監査対応への寄与
・ルーチン業務の自動化
・他のモデルカテゴリーのモデルリスク管理業務に関しても将来的な貢献

※他のモデルカテゴリーには、リスク計測モデル、ストレステストモデル、内部格付モデル、流動性リスクモデル、投資銀行業務モデル、サーベイランスモデル、アルゴトレードモデル、コンプライアンスモデル、人工知能モデル、人事モデル等が含まれ得る

〇市場リスクに管理にかかる企画・運営
〇流動性リスク管理にかかる企画・運営
〇市場・信用等のモデルリスクにかかる企画・運営
※上記はいずれもクオンツ分析業務を含みます。
※皆さんのご経験、ご希望も踏まえていずれかをご担当いただきます。

【職務内容の特徴】
・金融機関の根幹の一部をなし、今後も引き続き重要であり続ける市場リスク・流動性リスクに関する知見を身につけられる
・特にモデルリスク関連業務では、数理的素養とリスク管理の知見を紐づけた高い専門性を身につけられる
・海外スタッフとの協働、海外赴任によるグローバルな活躍機会や、最新の国際金融規制等に係ることによる大きな成長機会あり

・クレジット・リスク管理の日次週次月次でのモニタリングレポートによる報告と各種問い合わせ対応
・クレジット・リスク管理に係るデータ品質管理状況の把握、及び、課題管理、解決
・クレジット・リスク計算モデル開発チームと連携して、クレジット・リスク計算の仕組みを理解し、計算結果のエクスポージャーの分析、試算
・規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成

リスク管理全般

〇リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）関連業務
　・リスクリターン分析
　・統合的ストレステストの実施 等

〇市場、信用、流動性、オペレーショナル等の
各種リスク管理業務
　・規程の制定・改廃
　・各種リミット設定とモニタリング
　・関連会議体事務局、新規業務・商品等検討
　事務局　等

〇日次リスク計測、自己資本比率・流動性比率
算出

〇リスクデータ整備とシステム対応

〇金融規制対応

【想定業務（但しこれに限定されるわけではない）】
・本邦バーゼル3最終化に関して、大和証券グループ本社など銀行内外の関係部署と調整のうえ必要な管理態勢を整備すること（グループとして2024年3月末対応が必須）

・金融規制を各リスクに対応しつつ、市場運用型ビジネスモデルとして最適化したRAFの運営

商品デリバティブのトレーディング部署のリスク管理業務（ミドルオフィス）をご担当いただきます。
・リスク管理システム入力DATAのreview
・デリバティブ評価用の時価算出
・Swap取引の値決め処理
・各種report作成・配信（Risk Position、PL、VaR、Credit risk等）
・証拠金関連業務（必要証拠金算定、金額確認、決済手配）
・決済手配
・業務プロセス整備、改善
・各種trouble shoot

金融ビジネス・非金融ビジネスに内在するリスクを洗い出し、リスク管理、計測の態勢を企画・立案し、運営する

（職務例）
●市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペリスク等に係るリスク管理業務

●事業部毎の戦略策定に係るリスク管理業務

●非金融ビジネスを含む、新たな金融ビジネスに係るルール策定を含めたリスク管理業務

●ガバナンス推進を含めたグローバルリスク管理業務

リスク管理に関する統括部署として、主として、当社の業務推進に伴い生じる
各種リスクの評価・分析や低減策の検討・実施を踏まえた、当社のリスク管理態勢の構築及び
リスク管理態勢の運用状況の確認を行います。

【業務内容】

＜データ管理、活用＞ 　
・インシデントデータベース設計ならびにリスク管理システム（GRCツール）の企画・推進 　
・インシデントデータ品質の確保、データガバナンス 　
・ビックデータの抽出・加工、データクレンジングやデータの統合


＜モニタリング・報告＞ 　
・各種リスク管理データ・KRI・KPIの分析・報告 　
・経営陣の意思決定のための分析活動とリスクレポートの作成


＜制度設計＞ 　
・オペレーショナルリスクに係る組織設計と方針・規程類の策定 　
・インシデント管理に関する制度設計

●金融機関にて強化が求められるモデルリスク管理（*）について、その枠組みを企画・立案し、運用する
●経営判断を支えるための計量化モデルを開発、運用する
　（*）モデルが正しく設計・運用されているかを検証する事で、誤認や陳腐化により重大な問題を引き起こす事を防止・検証する態勢

（職務例）
●全社的なモデルリスクを管理する枠組みの設計、運用
●市場リスク、信用リスク等に関するリスク計量化モデルの開発、検証、運用
●公正価値モデルやＡＩモデル等の検証（開発者・運用者から独立した立場での検証）
●その他、全社的なB/S、P/Lに関するシミュレーションモデルの開発、検証、運用（シナリオ分析、ストレステスト）など、様々な経営課題に対するリスク計量化を切り口とした解決策の企画・立案

市場関連モデルに関する監査

●仕事内容
電力取引におけるマーケットリスク管理関連業務（リスクの計測・枠管理等）
電力ビジネスに関連する各種データ分析

●求人背景
市場リスク計測、各種定量分析、市場リスクのコントロールを目的とした電力先物取引、
天候デリバティブの活用等の検討について、継続的な運営体制を構築するため。

●仕事内容
電力ビジネスに関連する各種データ分析
電力取引におけるマーケットリスク管理関連業務（バリューアットリスクの計測・管理等）

●求人背景
市場リスク計測、各種定量分析、市場リスクのコントロールを目的とした電力先物取引、
天候デリバティブの活用等の検討について、継続的な運営体制を構築するため。

●当社が設定する私募投資信託に関するリスクアセット表（BIS帳票）の作成
●ファンドの内部統制に係る監査法人や受託銀行とのやりとり
●会社のリスク管理及びファンドの運用リスク管理（市場リスク、流動性リスク、信用リスク等）
●リスク管理委員会の運営

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務　等

・ マクロ経済および金融市場に関するモニタリングを行い、結果をリスク管理の基礎情報として提供すること
・ 経済や市場の動向に関するストレスシナリオの策定や見直しを行い、ストレステストのために提供すること
・シナリオ決定の過程で社内関係部署や海外グループ会社との協議や調整に参加すること

・「今後更にインフレが加速したら？」、「ロシア・ウクライナ情勢が長期化した際の地政学や世界経済に与える影響及び当社ビジネスへのインプリケーションは？」、「長期的目線で気候変動が金融業界にもたらすインパクト分析」、このような社内外からの質問に応えたり、当社グループ国内外のビジネスにおいて影響を及ぼすと考えられる事象を発見・考慮しながら、シビアだが実現可能性のあるストレス・シナリオ（地政学・マクロ経済・市場環境想定）を作成して頂きます。
・経済学の知識と計量的な分析を活用しながらシナリオを作成するプロセスでは、社内のリサーチやリスクマネージャーと協働し、社内外の各種ツールを用いたり、海外オフィスの専門家との協働も日常的に求められます。
・ストレステストをベースにした資本規制を重視する法域が目立ち始めるなど、ストレステストがリスク管理の中心となってきております。ストレステストを充実させてリスク管理を強化すること、中でもどの程度のストレスを想定すべきなのかは、経営判断にも大きく影響する重要な指標となります。
・当社グループの収益構造や社内外の集中リスク等も加味し、経営陣・フロント部門・コーポレート部門の間の意思疎通の円滑化に資するシナリオ想定を作成することで、フォワード・ルッキングなリスク管理、意思決定の重要な一翼を一緒に担う方を募集いたします。
・国内外の幅広い関係者と関わることになり、当社グループのビジネス全体に触れることとなりますので、日々の業務を通じ、これまでになかった発見と気づきも多く、今後のキャリアアップにも繋がる業務と考えています。

・ストレステストチームにおける業務を効率的かつ着実に実施していくため、ファンクションCOOを担っていただきます。
・近年、従来のリスク管理手法に加えてストレステストをベースにした資本規制を重視する法域が目立ち始め、ストレステストがリスク管理の中心となってきております。ストレステストを充実させてリスク管理を強化することは、社内外の要請でもあり喫緊の課題です。
・ストレステスト課の業務やアウトプットは、経営陣・フロント部門・コーポレート部門の間の意思疎通の円滑化と、フォワード・ルッキングなリスク管理、意思決定に利用されるものです。また、自己資本充実度検証などを通じて規制遵守の一環としても用いられます。従って、海外を含む規制当局とのコミュニケーション、（内部）監査、モデル・バリデーション、メソドロジーの開発・変更、ツールの管理等、多大なプロジェクト管理・タスク管理が求められます。
・このような背景の下、応募者の方にはストレステスト関連業務のCOOを担っていただきます。業務の性質上多くのステークホルダーを巻き込むこととなり、調整には困難を伴うこともありますが、粘り強くかつ効率的にプロジェクトを遂行していくことが期待されます。
・国内外の幅広い関係者と関わることになり、当社グループのビジネス全体に触れることとなりますので、日々の業務を通じ、これまでになかった発見と気づきも多く、今後のキャリアアップにも繋がる業務と考えています。

●Work as a functional expert during Implementation of our system. Responsible functionality: Front Office or Risk Management/Regulations, Accounting, i.e. Gathering requirements, performing configuration & test (binary development is done at our Paris developer team.)
●Technical support after implementation (No on-site support. Level 2/above support is done by Murex)
●Training to partners, users on Murex system functionality
●Cooperation to pre-sales activities (materials, presen support)

【主要業務】
・金融機関リスク管理・国際金融規制等の調査、顧客向けレポート執筆
・金融機関リスク管理・国際金融規制等に関する顧客宛て情報提供
・金融機関宛の国際金融規制実施支援・アドバイザリー業務

【当事業部について】
企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。

当社の当事業部は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。

提供サービスは下記の通りです。
-グローバルコンプライアンス態勢構築支援
-コンプライアンス・デューデリジェンス（CDD）及び買収後のコンプライアンス態勢高度化
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援
- 金融規制の対応支援
-アンチ・マネー・ロンダリング等金融犯罪対策支援



●ポジションの特徴、魅力
各分野ごとに経験豊富な専門家がいますので、現在未経験の分野であっても、専門家となるまで十分なサポートをいたします。
・当部では、ご本人のキャリア形成のため、弊法人全職員を対象とした資格試験補助制度に加え当部の業務に関連した部門独自の資格試験補助制度（合格祝金支給や年会費負担）を設けております。
・海外出張や海外当社とコラボした海外案件も多いため、英語を活かしたい方、グローバル志向が強い方にはご活躍いただける機会の提供が可能です。

【当事業部について】
企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。

当社の当事業部は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。

●職務内容
国内外の主要金融機関に対して、クライアントが抱える経営上の課題解決に必要となるリスクマネジメントに関するあらゆるアドバイスを提供します。

課題解決においては、金融の専門性のみならず、金融工学やデータアナリティクスといった定量的スキルを活用します。プロジェクト例は以下のとおりです。

- リスク戦略の策定および実行支援（リスクアペタイトフレームワーク、ストレステスト、収益管理、事業計画とリスクベースの業績評価、他）
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- リスクガバナンス高度化支援
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 金融規制の導入支援・検証
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 （ＩＴを含む）

【当事業部について】
企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。

当社の当事業部は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。

●【職務内容】
1．金融規制対応アドバイザリー
主に国内大手金融機関における以下の金融規制対応に対して、アドバイザーとして、法規制/当局動向調査、法規制の調査・分析、規制対応方針の策定支援、業務プロセス・内部統制構築/社内規定整備支援、システム開発/高度化の業務要件定義支援、プロジェクトマネジメント等幅広い領域を支援しております。

・市場関連規制等（各国店頭デリバティブ規制、証拠金規制、米スワップディーラー規制、欧州MiFID2、欧州ベンチマーク規制、ファンド規制、空売り規制、Resolution Stay、欧州SFTR、市場コンダクト）
・業務範囲規制
・バーゼル規制（自己資本比率規制（信用・オペリスクアセット、CVA規制、FRTB等）流動性規制、レバレッジ比率規制、大口信用供与等規制等）
・ESG関連法規制（開示規制、海外排出量取引規制等）、国内・海外金融監督当局等が公表するESG関連の各種ガイドライン等
・その他

さらに、金融マーケットや金融機関の課題となることが想定される暗号資産・デジタルアセットに係る規制への対応、金融サービス業等の各種許認可取得の支援、銀行による業務範囲拡大への対応、銀証ファイヤーウォール規制緩和への対応、非金融機関の金融参入等の支援等、ターゲット拡大中です。

2．その他金融アドバイザリー
金融規制対応に加えて、以下のような非規制領域に係るアドバイザリー業務も提供しております
・金利指標改革対応（2023年6月末が公表停止期限となっている米ドルLIBORをはじめとする国内金融機関のLIBOR移行対応の支援）
・プロセス最適化・ツール導入による業務効率化、システムやデータベース導入に係るデータ整備
・テクノロジーやデジタル技術導入検討支援

市場リスク計測モデルの開発、若しくは各種金融リスク（市場・信用・オペリスク）計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証をお任せします。

【モデル開発】
◆グループ&グローバル・ベースの市場リスク計測モデル(含：ストレス・テスト、以下同様)開発
◆市場リスク計測モデルの実装先システムの数値検証
◆市場リスク内部モデルに関する各種当局折衝

【モデル検証】
◆市場・信用・オペの各金融リスク計測モデル(含：ストレス・テスト)の検証実施と検証レポートの作成・報告
◆デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
◆経済資本用リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
◆グループ&グローバル・ベースのモデル・リスク管理態勢強化

当社及び海外子会社の資金流動性リスク管理業務。資金繰り担当部署と密接にコミュニケーションを行い、当社グループの流動性リスク管理指標の算出やモニタリング、及び管理を行う。

・保険や金融に関する数理的な専門性や経済価値ベースのリスク管理に関する幅広い知識、経験を活かし、HDリスク管理部(企画G)にて、統合リスク、ストレステスト、ICS計測等の定量業務、E&E、エマージングリスクの洗い出し、重要なリスクの選定等の定性業務においてプロジェクトのリーダーとしてリーダーシップを発揮し業務を遂行する。
・企画Gの次の展望としては、専門分野に応じて資産運用リスクや保険リスクを担当する部署にて数理的な業務の統括リーダーとして、また英語力によっては海外拠点のERM推進役として活躍することが考えられる。
・将来的には、リスク管理業務全体に精通し高い専門性を発揮して東京海上グループのリスク管理業務全体をリードできる人材を目指す。

当社及び海外子会社の、主にトレーディング業務に係る市場リスク計測、モニタリング、分析、牽制、報告等の管理業務。また市場リスク管理の枠組みの立案・導入、市場リスクリミット設定に係るトレーディング部門との調整、及び定期的な市場リスク管理状況に係る経営報告

・市場リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等のモニタリングに関する業務
・パフォーマンス評価、分析に関する業務
・運用リスク・リターンに関する資料の作成、報告に関する業務
・投資環境に応じたリスクマネジメントのフレームワークの高度化に関する業務

市場リスク管理業務を行っていただきます。

インハウス及び外部委託ファンドに関する以下の業務
●投資信託、投資一任契約に係る法令・運用ガイドライン遵守状況チェック
●新しい運用手法におけるリスク管理体制の構築
●新規設定ファンドのモニタリング事務構築（EUCツール作成やシステム開発対応）
●法令、関連協会規則の改正時等におけるモニタリング体制・事務の構築
●ポートフォリオのリスク特性管理（リスク管理システムの活用）
●パフォーマンスモニタリング及び社内会議資料の作成
●各種会議の事務局運営

【職務内容】
＜ERM推進＞
〇ERM（統合的リスク管理）に関する業務
・ERM態勢の整備
・リスクプロファイルの把握
・リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA）レポートの作成
・ERMに関する金融庁等からの要請への対応
・グローバルベースのERM態勢の整備の支援
・グローバルベースのERMに関する会議体の運営支援
〇国際資本基準への対応
・国際的な保険資本基準の動向のモニタリング等
〇資産自己査定に関する業務
・自己査定結果の取り纏めを行い、結果について経営層へ報告

＜リスク管理＞
〇経済価値ベースの統合リスク管理に関する事項
・経済価値ソルベンシー比率（ESR）および統合リスク量の計測およびモニタリング
・資産と負債の適合状況（ALM）のモニタリング
・ストレステストの実施
〇資産運用関連リスク量計測
・資産運用リスク量(VaR)や市場流動性リスク量の計測およびモニタリング、資産運用リスク量計測のシステム開発
〇オペレーショナルリスク量計測
・オペレーショナルリスク量の計測およびモニタリング

●保険会社に対する以下のアドバイザリー業務
　 - 保険会社が抱えるリスクに関連する広範なアドバイザリー業務
　 - CRO・CFO目線のリスクに関するアドバイザリー業務（1線、3線に対する支援業務を含む）
　 - 統合的リスク管理（ERM）、経済価値ベースソルベンシー規制（ESR）に関するアドバイザリー業務
　 - ガバナンス、内部統制、リスク管理などの専門知識をベースにしたアドバイザリー業務

＜仕事内容（アピールポイント）＞
●プロジェクトごとにチームを編成し、クライアントとともに課題解決に取り組みます。社内外の多くの人たちから刺激を受けながら知識・経験を学ぶことができる環境です。
●英語力のある方は、外資系クライアントのプロジェクトでご活躍いただけます。海外研修・駐在の機会もあります。
●アクチュアリー資格に興味のある方も歓迎です。資格取得へのサポート体制も整っており、アクチュアリーメンバーとの業務や研修に参加する機会も多く、士気を高めることもできます。
●リスク管理業務の経験がなくても、業務を通じて知識を深めることが可能です。成果を出せば、クライアントへの提案の企画からメンバ―編成、プロジェクトの管理を担うリーダーとしての活躍も期待できます。

・与信ポートフォリオに関する分析、信用リスク量計測の高度化、共通ストレステストへの対応、ストレスシナリオに対応する内部モデル開発　　　　　　　　　　
・市場リスク量計測の高度化、内部モデル開発、検証
・グローバルな規制対応強化

＜業務内容＞
当社の成長ステージへのシフトに伴い、事業投資の位置づけは益々重要になってきております。リスク管理部は、様々な事業投資案件の審査を主業務とし、1. 個別案件の決裁段階においては事業計画の蓋然性を始めリスク全般について分析・評価し意見具申すること、2. 案件決裁後においては、夫々の案件の進捗をモニター・フォローアップすることに注力しています。
営業本部毎に担当課を設置し、20数名の組織で運営しています。

＜具体的な職務内容＞
●事業投資/与信/見越等の案件審議
●事業投資の案件構築支援やPMIを含む投資実行後の案件モニタリング
●リスク管理全般の制度企画。

＜キャリアプラン＞
●短期的：リスク管理業務全般の担当者
●中期的：統合リスク管理部内の異動、事業会社出向（将来の組織における中核人材）

●Purpose of your role
・The primary function of the role is to provide oversight all aspects of investment risk, across our global fund range with a focus on local fund ranges managed by the goup in Hong Kong, Japan and the rest of Asia-Pacific.
・The individual will be expected to focus on the implementation of the relevant investment risk frameworks in the region and the work closely with colleagues in UK and Continental Europe to develop effective investment risk oversight frameworks and ensuring best practice and knowledge sharing across the group.
・In addition to risk frameworks the individual will be responsible for oversight of operational risk within the investment process and thematic reviews in the region.
・The individual will be expected to work effectively as part of a matrix organisation.

●Key Responsibilities
・Support the head of the department with implementing risk and governance framework for the oversight of investment risk with a specific focus on Japan and Australia.
・Prepare investment risk reports for Boards and Audit & Risk Committees
・Provide relevant management information including the escalation of material issues to senior management, including materials for oversight committees
・Follow up and tracking of risk mitigation plans and actions
・Undertake thematic risk reviews relating to investment risk management matters
・Assist with any ad hoc projects including request for proposals.
・Stakeholder management at all levels across the organisation including the investment and Global Risk Teams.
・To develop and maintain a strong external professional network to keep abreast of external developments and ensure they are introduced to the organisation as and when appropriate. This includes attending Industry Forums
・To establish and maintain highly effective working relationships with all key internal stakeholders for example the heads of the first line of defence teams and other second line of defence heads

以下のテーマ・トピックに関するコンサルティングサービスを提供しております。

【金融機関等のリスク管理】
統合リスク管理
市場リスク、信用リスク、流動性リスク
オペレーショナルリスク等
ALM（アセット・ライアビリティ・マネジメント）
エマージングリスク管理
モデルリスク管理
オペレーショナルレジリエンス
リスクアペタイトフレームワーク、リスクアペタイトステートメント
ストレステスト
気候変動リスク管理、シナリオ分析
データガバナンス、データマネジメント

【金融規制対応】
バーゼル自己資本比率規制、レバレッジ比率規制
流動性規制（LCR/NSFR）

【当局対応、コンプライアンス、ガバナンス、顧客保護】
監督指針やガイドライン等を踏まえた経営管理態勢・内部管理態勢
銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等に基づく免許・登録・許認可等申請、これらの法令に基づく経営管理・内部管理態勢
コンプライアンス態勢、コンダクトリスク管理
顧客本位の業務運営、フィデュシャリーデューティ

【Financial Crime（金融犯罪防止）】
FATF対応を含むAML/CFT（マネロン・テロ資金供与対策）に係る態勢高度化
金融庁マネロン・ガイドライン対応
犯罪収益移転防止法、外国為替及び外国貿易法（外為法）対応
米国OFAC等の経済制裁対応

【金融商品・リスク評価手法の検証】
公正価値評価モデル
金融リスクモデル
その他のコンプライアンスモデル・自動化ツール
統計分析によるパラメータ推定

【リスク管理業務のデジタルトランスフォーメーション】
リスク管理データ基盤の刷新
リスク管理業務の効率化
リスク管理業務におけるデータアナリティクス、AI技術の活用

【収益に係るリスクへの対応】
財務会計(IFRS導入支援や収益管理)
管理会計(KPI,KRI等を含めたMIS管理業務高度化)
税務会計(FATCA/CRS)

【内部監査】
内部監査コソース
内部監査高度化
内部統制
業務プロセス改善
品質評価

＜プロジェクト例＞
メガバンク、主要行、大手証券会社等におけるバーゼル規制対応支援
メガバンク、主要行等におけるガバナンス及びグループガバナンス強化支援、コンプライアンス対応支援
メガバンク、地域金融機関、証券会社、保険会社等におけるAML/CFT対応支援
銀行・証券会社の新規設立、免許・登録申請の支援
銀行法、金融商品取引法、保険業法、資金決済法等への対応支援
メガバンクにおける全社的な業務プロセス・システム更改対応支援（指標金利改革対応）
証券会社におけるリスク管理データ基盤構築支援
証券会社における新規ビジネスにおけるリスク評価・対応支援
銀行等におけるフォワードルッキングな信用リスク評価、引当対応
外資系金融機関におけるグローバル規制対応PMO
日系大手金融機関におけるマイナンバー対応支援
大手金融機関におけるグローバルAML態勢調査支援
リスク管理高度化・ビジネス環境分析
リスク・リターンデータ関連DWH設計
MIS（経営情報シ+B7:B8ステム）設計
メガバンク、保険会社、アセットマネジメント会社等への内部監査コソース支援
メガバンク、保険会社に対するJSOX,　USSOX支援
保険会社に対する監査高度化：グローバルレベルでの監査アライメント
投資運用会社に対するコンプライアンスにフォーカスした監査支援
銀行、保険、貸金業者等に対するAML監査支援
銀行、保険会社に対する内部監査の外部品質評価及び高度化支援

・有価証券ポートフォリオのリスク計測、あるいはシステム要件定義、メンテナンス
・デリバティブ商品、資産担保証券のプライシング、プライシングツールの作成、メンテナンス
・金融機関市場リスク管理・カウンターパーティリスク管理の要件定義、コンサルティング

金融持株会社において、市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク等の総合リスク管理を担う部門にて、各リスクおよび統合的リスクの管理体制構築・運用を担っていただきます。
具体的には、下記の業務をご担当いただきます。　

・金融持株会社としての統合的リスク管理体制の構築、運用
・市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク管理体制の構築、運用
・オペレーショナル・リスク管理体制の構築、運用
・各種リスク量の計測、評価、管理
・新サービス企画時におけるリスク分析
・リスク施策に関するモニタリング
・監査対応および当局による検査対応

※実際にご担当いただく業務は、これまでの経験を考慮し検討します。

●業務のやりがい
・当社の金融事業の急拡大のフェーズにおいて、様々な金融リスクを俯瞰する経験からキャリアを深めることができる
・サービスリリースに伴いビジネスと一体となって問題を解決することで、新サービスをスタートさせるダイナミックな体験を得られる
・コンパクトな組織体制のため業務範囲が広く、スピーディかつ裁量権を持った業務遂行が可能

●資産運用分野における定量分析、コンサルティング、等

●資産運用に関わる金融技術の研究開発

●資産運用分野におけるFinTech業務(ﾛﾎﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰやAI等)

【概要】
主として親会社グループ向けのデリバティブ・モデル/エンジン開発及び関連リサーチ業務

【具体的な仕事内容】
主として親会社グループの市場業務を実務的に支える金融技術の研究、計算エンジンの設計・開発・テスト、数理モデル運用のサポートなどを行います。これらには、デリバティブ評価やヘッジ手法の高度化に関する調査・プロトタイプ実装、新商品・新モデルの承認サポート（ロジックペーパーの作成・数値検証等）、計算エンジンの保守などが含まれます。