金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

市場リスク管理に係る以下の業務を担当またはサポート

・月次、四半期毎、またはなどに実施されるVaR、EC, ストレステスト等のリスク分析にかかるリスク計算、分析ならびに報告
・デリバティブプログラムの新規設定、リスク管理、有効性のテスト、ガイドラインの作成などデリバティブ取引にかかる分析
・事業計画やストレステストのための資産ポートフォリオ・プロジェクション
・資本市場動向や規制環境のモニタリング,並びに投資部門等関連部門への必要な助言
・証券化商品、不動産、オルタナティブ投資、デリバティブなど特定資産クラスのリスク分析およびモニタリング
・市場リスク管理関連のルールやガイドラインの管理および遵守状況の確認や改善
・金融庁報告およびソルベンシーマージン比率のための投資資産額の計算
・定例レポートの作成
・上記に係る事項のリスク管理委員会等での報告。

Conduct and/or support in the following Market risk management related responsibilities:
・Perform regular risk calculation, analysis and reporting conducted monthly, quarterly and/or ad hoc basis (e.g. market risk economic capital, earnings volatility, stress testing and etc.).
・Working on the analysis related with various Derivatives trades including setting-up new program, performance monitor and risk control of the existing programs.
・Perform asset portfolio projections for business planning and stress testing.
・Monitor capital markets and regulation changes and advise relevant businesses such as the Investments to adopt external global financial market requirements.
・Monitor and analyze risks of specific asset classes such as structured finance, real estate, alternatives investments, and derivatives
・Maintain and monitor compliance with the rules and guidelines for market risk management
・FSA reporting and investment asset valuation calculation for Solvency Margin Ratio
・Produce periodic reports
・Reporting above at risk management committees / meetings.

●資産運用分野における定量分析、コンサルティング、等

●資産運用に関わる金融技術の研究開発

●資産運用分野におけるFinTech業務(ﾛﾎﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰやAI等)

●市場・信用リスク計測手法の開発・検証
●デリバティブの時価評価デルの評価・検証

●職務内容
「アドバイザリー/コンサルになりたい！やってみたい！」という強い熱意と適性が必須です。

社会人経験2-3年の方を積極採用しています。入社後は、経験豊かなプロフェッショナルのもとでプロジェクト経験を積むことにより、高い専門性を持つプロフェッショナルに育成します。
国内外の主要金融機関や大企業に対して、経営上の課題解決に必要となるガバナンス・リスク・コンプライアンスに関するあらゆるアドバイスを提供するコンサルタントとして活躍していただきます。プロジェクト例は以下のとおりです。

- リスク戦略の策定および実行支援
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- リスクガバナンス高度化支援
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 金融規制の導入支援・検証
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援
- ガバナンス体制構築アドバイザリー
- コンプライアンス対応アドバイザリー（国内・海外）
- 金融犯罪防止アドバイザリー

経営者にとって最も重要で価値の高い課題に対して、解決に導くための戦略の企画から実装までの幅広いサービスを提供しています。
デジタル化が進み従来の金融ビジネスのスキームのみに頼った経営戦略では勝ち残っていくことが難しい環境の中、金融機関は新しい領域へのチャレンジやイノベーションともいえる大きな変革の必要に迫られています。生き残りをかけた金融機関のリスク領域課題は、もはや「リスク管理部」だけの課題ではありません。Risk チームは、これまでの金融機関の個別の管理部署内に閉じられた管理から、フロントオフィスや外部協業も巻き込んだ、戦略的”攻め”の経営管理に転じるための支援を行います。
Riskチームでは、テクノロジーチームや他業界チーム、及び、先行する欧米金融機関の支援チーム（UK、US）との連携を取ることで、金融機関ならではの堅牢な”守り”を固めつつ、健全な”攻め”を行うことを支援しています。
例えば、アナリティクスを用いたリスクマネジメントや会計監査対応、データを蓄積・活用した経営分析のプラットフォーム化、規制対応やコンプライアンス業務のマネージドサービス、お客様と共同での新会社設立やテクノロジー（AI、Cloud、Analytics等）を用いたシェアードサービス化、などの提案・デリバリーを行っています。
我々は、クライアントと共に経営者の立場に立ち、複雑なビジネスケースを解決し、社会における信頼を構築させることに努めています。また、多様性の高いチームを築き、リードする機会も多くあり、非常に働き甲斐のある職場環境です。

【担当業界】
国内外の金融機関（銀行・証券会社・信託銀行・運用会社（投信・投資顧問会社）・生命保険会社・損害保険会社）に対し、業務上の複雑な問題の解決や、戦略的イニチアチブの達成に向けた支援を行います。

【担当領域／具体的なプロジェクト】
1. Strategy/Enterprise Risk Management(ERM)
- 新規もしくはエンタープライズ横断なリスク認識・測定・管理態勢の構築、アセスメント及び計画策定

2. Financial Risk
- 定量リスク（市場・信用・流動性リスク等）の管理態勢構築・運用支援（規制対応含む）

3. LIBOR Replacement
- 主要金融機関のLIBOR対応支援

4. AML / Compliance
- AML・FATF対応（KYC・TM・TF構築）支援
- コンプライアンスプログラムの企画・実行支援

5. Risk Data & Analytics
- テクノロジー・データを用いた各種リスク管理・コンプライアンス対応

6. Privacy
- データ利活用・高度化に伴うデータプライバシーの保護

【職務内容】
＜ERM推進＞
〇ERM（統合的リスク管理）に関する業務
・ERM態勢の整備
・リスクプロファイルの把握
・リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA）レポートの作成
・ERMに関する金融庁等からの要請への対応
・グローバルベースのERM態勢の整備の支援
・グローバルベースのERMに関する会議体の運営支援
〇国際資本基準への対応
・国際的な保険資本基準の動向のモニタリング等
〇資産自己査定に関する業務
・自己査定結果の取り纏めを行い、結果について経営層へ報告

＜リスク管理＞
〇経済価値ベースの統合リスク管理に関する事項
・経済価値ソルベンシー比率（ESR）および統合リスク量の計測およびモニタリング
・資産と負債の適合状況（ALM）のモニタリング
・ストレステストの実施
〇資産運用関連リスク量計測
・資産運用リスク量(VaR)や市場流動性リスク量の計測およびモニタリング、資産運用リスク量計測のシステム開発
〇オペレーショナルリスク量計測
・オペレーショナルリスク量の計測およびモニタリング

コンプライアンス部署にて、市場性商品の電子取引業務（例.為替電子取引業務）に関連する、過去取引データに基づく検証分析・電子取引に内包されるモデル変更時の検証分析・プログラミングコードの新規設定及び変更時における妥当性検証

1．金融規制対応アドバイザリー
店頭デリバティブ規制をはじめとする市場規制、バーゼル規制等への対応や業務の高度化支援（システム高度化やデジタライゼーション対応等）を行っております。また、その他今後のビジネス展開を検討する上でも重要な要素となり得る金融規制への対応や、それらを契機としたビジネスモデルの転換等、幅広い変化への対応を総合的にご支援しています。

2．金利指標改革対応アドバイザリー
金利指標改革対応アドバイザリーでは、2021年末に見込まれているロンドン銀行間金利（LIBOR）の公表停止に向けた対応の支援業務を行っています。

●ポジションの特徴、魅力

・候補者の方のご関心・ご興味をお伺いし、上記1もしくは2のいずれかのポジションで面接を実施いたします。
各分野ごとに経験豊富な専門家がいますので、現在未経験の分野であっても、選択された分野の専門家となるまで十分なサポートをいたします。なお、キャリア形成のため、複数の分野をご経験いただくこともございます。

・当部では、ご本人のキャリア形成のため、弊法人全職員を対象とした資格試験補助制度に加え当部の業務に関連した部門独自の資格試験補助制度（合格祝金支給や年会費負担）を設けております。

・海外出張や海外支社とコラボした海外案件も多いため、英語を活かしたい方、グローバル志向が強い方にはご活躍いただける機会の提供が可能です。

・オルタナティブ投資業務全般（J‐REIT、株式、国内外債券等）
・ファンド運用分析（ファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析）

※総合職採用の為、将来的なジョブローテーションもございます。

当グループは国内外の規制動向やリスク管理の一層の高度化を目的として『モデルリスク管理監督ガイドライン』を踏まえ、グループにおけるモデルリスク管理態勢の強化を行っております。

これに伴い、日本においても、グループとして整合性あるモデルリスク管理フレームワークの実施・管理態勢の確保等を通じ、経営の適切な意思決定、財務諸表の正確性に寄与することが期待されており、比較的新しい領域であるモデルリスク管理の分野において、中心的な役割を担って頂ける方を募集します。


以下a〜bいずれかの業務について、中心的な立場でご担当頂きます。

≪a.アクチュアル系 モデルレビュワー／マネージャー≫
● 保険負債評価、将来収支分析、ストレステスト等の重要モデルに関する独立的なレビューの実施
　　1. 担当部門等で作成したモデルに関する文書等の適切性の評価
　　2. 担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
　　3. 独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
　　4. レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）
　　　 並びに評価アプローチ、内容の担当役員への説明

≪b.インベストメント系 モデルレビュワー／マネージャー≫
● 市場リスク/信用リスク/ALM等の重要モデルに関する独立的なレビュー・承認の実施
　　1. 担当部門等で作成したモデルに関する文書等の適切性の評価
　　2. 担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
　　3. 独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
　　4. レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）
　　　 並びにその内容の担当役員への説明

≪a.b.共通≫
● 担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、
　 必要な支援・助言
● その他、親会社等との連携及び報告

・当社製品導入時における顧客への技術支援・PM
・業務要件ヒアリング、Fit/Gap分析、追加開発仕様書作成

・金融リスク管理パッケージの営業企画及び導入支援
・大手金融機関等のリスク管理に関わる業務要件をヒアリングした上で、当社製品を活用できるようなデータセットやパラメータを生成するツールの開発
・当社製品の利用価値を高めてもらう為のコンサルティング活動

主力商品のオンラインシステムに発注される投資家からの大量の注文を、最先端のシステムで管理し、取引先金融機関へのカバー業務を行い収益化させるお仕事です。

・注文されるポジションの適切なリスクコントロールをお任せします。
・取引にかかわる調査/分析をお任せします。
・新たなデリバティブ商品の開発に関わっていただくことも可能です。
（直近ではシステムトレードによるテキストマイニングAIストラテジーの立案、リピート注文ストラテジーの立案等を行いました）

ALM企画担当としてのグループ会社の各種数値分析を行い、その分析等を材料に企画立案を行うことが業務となります。

（1）銀行グループ全体のALM運営・調達方針を立案・推進
・資産・負債運営戦略／資金調達・資金流動性方針
・市場リスク枠決定
・金利リスク等運営
・財務上の運用政策

（2）各種金利水準の決定
・部店に対して適用する資金調達／運用コストを決定する為の（仕切り）レート等を決定

（3）ALM委員会の運営（事務局）

電力取引に関する市場業務（ALM運営、並びにトレーディング業務）並びにリスク管理業務を担当頂きます。

配属される部署は、新設まもない市場業務に取り組む部署、あるいは同業務を支援すべく併設されているリスク管理統括室になります。
いずれの部署においても、電力調達や運用から構築された当社ポートフォリオを分析し、その改善に向けた提案や実際の取り組みに注力頂きます。

具体的には、適切な相対取引や先渡取引、天候デリバティブや先物取引（近い将来開始）等を検討・評価頂き、先の分析に応じた新たな取引や取り組みを行います。
その上で、当社ポートフォリオにおけるリスク・リターン最適化を目指して頂きます。

電力ビジネスにおけるこれらの業務は新たなチャレンジです。ご本人の適正を考慮し、よりスムーズなスタートが出来る様に配属先を決定致します。

入社後は、日本における電力の市場業務を開拓、そして発展させるべく、これまでのご経験を最大限に活用頂きます！

・経営委員会向けリスクレポート作成とその為のデータ収集・分析
・信用リスクを中心としたリスクの計測等実務と報告書作成
・リスク管理に係るデータ収集・加工・データベース管理
・ポートフォリオ管理の高度化および運営
・金融庁・日本銀行などに提出する資料作成

【主要業務】
・金融機関リスク管理・国際金融規制等の調査、顧客向けレポート執筆
・金融機関リスク管理・国際金融規制等に関する顧客宛て情報提供
・金融機関宛の国際金融規制実施支援・アドバイザリー業務

市場リスク、流動性リスク、信用リスク、オペリスクに関する、
1. リスクの管理、計測に関する企画・立案、運営
2. 金融規制への対応、体制整備,

統合リスク、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクにおける
1. プライシングモデル、公正価値(時価)算定モデル、VaRモデル、各種パラメータ推計モデル、ストレステスト手法の開発及び検証
2. ビッグデータ、データマイニング、データ分析、統計解析 等

【概要】
主として親会社グループ向けのデリバティブ・モデル/エンジン開発及び関連リサーチ業務

【具体的な仕事内容】
主として親会社グループの市場業務を実務的に支える金融技術の研究、計算エンジンの設計・開発・テスト、数理モデル運用のサポートなどを行います。これらには、デリバティブ評価やヘッジ手法の高度化に関する調査・プロトタイプ実装、新商品・新モデルの承認サポート（ロジックペーパーの作成・数値検証等）、計算エンジンの保守などが含まれます。

市場関連モデルに関する監査

・社会環境・情勢等の最新情報を捉え、リテールビジネスで発生しうるリスクの予兆把握を目的とした 様々なデータを集計・分析、最新の動向を調査、部門で発生するリスクを分析

●事業法人向けの事業ポートフォリオ管理・リスク管理の高度化に関するコンサルティング（例：市場/為替/金利/コモディティの各種リスク計測、資本構成の最適化、資本配賦運営高度化、事業ポートフォリオ分析、事業のリスク・リターン統合分析、事業計画・経営計画策定支援　等）

●事業法人向けのビッグデータ分析に関するコンサルティング（例：人工知能を用いた需要予測、店舗別エリア別将来収益性分析、顧客行動分析、サプライチェーンマネジメント高度化、ダイナミックプライシング　等）

市場リスク管理等係る評価レート登録・システム運行や日報・月報等作成・検証の業務、国際規制への対応（日次管理体制・フロー構築）

大手銀行にて市場リスク管理業務を担当頂きます。
トレーディングデスクやバンキング投資における、
●リスクの計測
●モニタリング等
●各種規制対応
●リスク計測のモデル開発も行います。

Primary responsibility is to conduct model validation, including model risk analysis, of all internal Risk Models developed in the Group. As a part of the global responsibilities, independent model validations of in-house Risk Models used for assessing the stability or business continuity of the Group from the view point of capital planning and capital adequacy, liquidity adequacy, recovery and resolution planning, appropriateness of Risk Appetite and routine risk management.

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

当グループは、国内外の規制動向やリスク管理の一層の高度化を目的として『モデルリスク管理監督ガイドライン』を踏まえ、グループにおけるモデルリスク管理態勢の強化を行っております。
これに伴い、日本においても、グループとして整合性あるモデルリスク管理フレームワークの実施・管理態勢の確保等を通じ、経営の適切な意思決定、財務諸表の正確性に寄与することが期待されており、比較的新しい領域であるモデルリスク管理の分野において、ガバナンス業務のサポート役として、以下業務を担って頂ける方を募集します。

日本におけるグループ内保険子会社のモデルリスク管理のガバナンス運営および継続的なフレームワーク改善・強化の取り組みに対する支援

● モデルリスク会議事務局の運営（資料・議事録等作成）
● モデルリスク報告資料の作成（国内・米国本社向け）
● モデルリスク資料の日英翻訳
● モデルリスクに関するトレーニングのサポート
● モデル管理システム導入のサポート
● 米国本社からの各種施策・問い合わせ対応サポート
● その他、モデルリスク管理フレームワークの改善・強化に関わる支援・助言

市場リスク計測にかかるモデル開発・検証業務。国際規制への対応（管理体制構築、モデル導入・検証）

●職務内容
国内外の主要金融機関に対して、クライアントが抱える経営上の課題解決に必要となるリスクマネジメントに関するあらゆるアドバイスを提供します。

課題解決においては、金融の専門性のみならず、金融工学やデータアナリティクスといった定量的スキルを活用します。プロジェクト例は以下のとおりです。

- リスク戦略の策定および実行支援（リスクアペタイトフレームワーク、ストレステスト、収益管理、事業計画とリスクベースの業績評価、他）
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- リスクガバナンス高度化支援
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 金融規制の導入支援・検証
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 （ＩＴを含む）

・ERMに関する数理業務等
・その他損保数理に関する業務

・資産運用リスク管理の観点から、次の活動についての主導的な関与
　-金利リスク、信用リスクおよび流動性リスク等のモニタリング
　-ストレステストの実施による健全性および収益性のモニタリング
　-経済価値評価に基づく自己資本の十分性検証
・ORSAレポートの策定、経営への定例報告
・その他、担当業務のモデルリスク管理業務、金融庁フィールドテスト対応等

担当マネージャーとして資産運用関連リスクの把握および分析、リスク管理態勢の実効性検証、関連各部署に対してリスク管理を徹底させるための指導等をご担当いただきます。

リスク管理業務全般を担当頂きます

◆市場リスク・信用リスク管理
・ポートフォリオ分析業務（リスクリターン分析、VaR分析）
・フォワードカーブ管理（モデル管理、パラメータデータ収集）
・顧客分析（業種別等、クレジット分析）
・新商品/契約に関するリスク管理手法の開発
・関連データベースの開発

◆オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理業務一般
・リスク管理委員会の運営
・オペレーショナルリスクの管理、評価、報告、改善活動
・各種社内規程等の管理・運営

管理職として以下の業務を担当いただきます。

1. グループで導入しているストレス下での資本管理指標の取りまとめ部署として、6月末、12月末の通常サイクルに加えて、3月末、9月末のオフサイクルでの計算・分析。
2. 経済価値ベースの資本管理に関する取りまとめ部署として、毎年1回計算する経済価値ベースのソルベンシーレシオの計算・分析分析を実行。経済価値ベースの資本管理の正式導入時に向けた社内プロセスの整理。
3. プルデンシャルグループで導入している必要資本管理指標の担当部署として、グループ各社と連携の上、管理指標を日本への導入。また導入後の計算や経済価値ベースの資本管理が正式導入された場合の影響を検討。

市場リスク・流動性リスク管理

●Work as a functional expert during Implementation of our system. Responsible functionality: Front Office or Risk Management/Regulations, Accounting, i.e. Gathering requirements, performing configuration & test (binary development is done at our Paris developer team.)
●Technical support after implementation (No on-site support. Level 2/above support is done by Murex)
●Training to partners, users on Murex system functionality
●Cooperation to pre-sales activities (materials, presen support)

・検証対象モデルに対する、比較検証用モデルの作成、および出力値差異の原因分析。
・フロントオフィスやバックオフィスからの、ディーリングシステムや証拠金計算システムの出力値水準に関する問い合わせへの対応。
・規制や内部管理体制の変更に対応するための、市場VaR計測システムの改善。

企業買収を伴う海外市場進出の増加、連邦海外腐敗行為防止法（FCPA）に代表される国際的な事業法制の展開、アジア圏に跨るコモディティ市場の整備など、本企業を取り巻くリスクをより国際的に、かつ、複雑にする事象には枚挙に暇がありません。

当社は、リスク管理をあらゆる企業の経営そのものと捉え、戦略策定や事業運営の中でデータ収集、定量化技術を十分に活用し、リスクを把握した上でビジネスに活かすためのサービスを提案・実行します。

＜サービス内容＞

1. 事業ポートフォリオマネジメント
・リスクアセット（最大想定損失額）の定量化、投資余力／財務健全性分析の高度化
・リスクを考慮した事業ポートフォリオ評価・管理手法の策定
・M&A、戦略投資、大型プロジェクトの意思決定時の評価基準、プロセス、体制の整備

2. リスクポジションマネジメント
・新規事業投資先や、事業構造の大きく変わった既存事業を対象とした事業収支シミュレーションモデルの構築
・上記モデルを活用した、収支計画および収支追及／リスク最適化戦略策定の支援
・（主に金融、電力、ガスなど取引市場が介在する事業を対象とした）ヘッジ戦略、トレーディングリスクポリシー策定支援
・収支管理業務の高度化、定着化支援

3. 全社的リスクマネジメント（ERM）
・グループ会社を含めた網羅的なリスクの抽出、分析、対応策の策定及び、評価支援
・個別リスクのオーナー（管理責任者）定義、部門横串でのリスクガバナンス体系の設計支援
・リスクモニタリング等、運用/管理プロセスの設計及び、定着化支援
・既存ERMの実効性向上を狙った個別リスクの有効性検証、管理手法等の見直し/強化支援

4. 財務報告に係るガバナンス強化
・事業・地域（海外含む）等のリスク特性に応じた効果的な財務報告に係るガバナンス体系・方針の策定
・策定した戦略・方針を実現するための各種文書（例：規程・フロー・マニュアル等）の整備
・内部統制の再構築に伴うプロセス変更および定着化の現場支援
・新たな統制手法の導入
・再構築した内部統制の継続的な評価、高度化に向けた課題抽出・課題解決の支援

5. サプライチェーン・リスクマネジメント
・サプライチェーン・リスクマネジメントの構築支援
・事業継続管理（BCP/BCM）の構築支援
・BCP訓練・演習の実施支援
・3rd パーティ（調達先、製造委託先、販売代理店等）のコンプライアンス・リスク評価/対応体制構築支援

・与信ポートフォリオに関する分析、信用リスク量計測の高度化、共通ストレステストへの対応、ストレスシナリオに対応する内部モデル開発　　　　　　　　　　
・市場リスク量計測の高度化、内部モデル開発、検証
・グローバルな規制対応強化