マーケットリスクの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

＜ミドルクラス＞
●市場リスクおよび流動性リスクのモニタリング業務（リスク量の算出および分析）
●海外子会社のモニタリング
●リスク計測モデルの開発および高度化

＜シニアクラス＞
●市場リスク管理担当者の統括
●海外子会社のモニタリング
●市場リスクに関連する制度への対応

運用会社にて、以下の業務を中心にご担当いただく予定です。

●投信、投資顧問ファンドに関するポートフォリオ分析、リスク分析などの顧客向けデータ作成およびチェック
●投資顧問におけるポートフォリオの残高照合等の資産管理業務および、顧客向けレポート作成業務の一部

※ご経験・適正、部署の状況等に応じて、その他ミドル・バックオフィスについてもご担当いただきます

・自己資本等の充実状況の把握
・ストレス・テストの実施及び評価
・資本配賦及びリミット管理
・ＯＲＳＡ報告書の作成

●Work as a functional expert during Implementation of our company. Responsible functionality: Front Office or Risk Management, Accounting, i.e. Gathering requirements, performing configuration & test (binary development is done at our Paris developer team.)
●Technical support after implementation (No on-site support. Level 2/above support is done by our company)
●Training to partners, users on our system functionality
●Cooperation to pre-sales activities (materials, presen support)

●デリバティブ評価モデルの審査・検証
●市場・信用リスク計測モデルの検証

【担当業務】
●マネージメント報告資料、定例資料の作成、開発の進捗確認
●案件の要件出し（要件定義書・業務フローの作成、非機能要件の洗い出し、システムリリ
ース後の業務イメージの共有）
●概要設計書、プロジェクト計画書、基本設計書のレビュー、データ取得元の整理
●開発の遅延等に係るコンチプランの検討
●システムテストの結果確認、移行データの作成、業務マニュアル・業務移行計画の作成
●UAT 計画の作成、UAT の実施
●当局規制に対応するためのシステム開発の立案

●市場リスク、信用エクスポージャー、ストレスロス等のリスク計測モデルの開発
●海外拠点とのリスク計測モデルの共同開発
●リスク計測モデルに係る業界動向調査及び研究
●市場リスク、信用リスクに係る規制動向調査・規制要件とモデル（業務）要件の分析
●プロトタイピング等によるリスク計測手法の適合性チェック
●リスク管理に係る業務要件定義・システム要件定義の策定サポート（部内ユーザーとの協
働）
●リスク計測手法に係るユーザー受入れテスト（UAT）の計画、数値検証リスク計測モデル
に係るシステム設計内容の確認
●システム開発全般におけるユーザーとの協働（モデル及び業務の両面からのサポート）

【担当業務】
●ユーザー側プロジェクト担当者の選任、UAT 実施体制の整備等の部内役割分担調整
●UAT 進捗管理・障害管理等のユーザータスク取り纏め、タスク期限フォロー、開発側と部
内ユーザーの橋渡し役
●マネージメント報告資料、各種定例資料、 UAT 計画等の資料アウトライン作成、取り纏め
● 要件定義支援、UAT テストケース・テストデータ作成支援、UAT 実施
●課題発生時のコンチプラン検討の支援
●業計案件/中計案件の起案および業務優先順位付けにおける部内取り纏め、必須案件の予算
確保交渉、及びコスト付替先部署への案件内容説明
●海外拠点を含むリスク管理システム開発案件に係る課題のモニタリング（個別プロジェク
ト管理を補完するタスク

リスク管理部門において、リスク管理業務の高度化に向けた施策の企画・実行までをご担当いただきます。

【主な業務内容】
・重要経営機関のひとつである「リスク管理委員会」（全執行役員で構成）の資料作成・取りまとめ及び運営
・RCSA（Risk and Control Self-Assessment）、RAF（Risk Appetite Framework）など、リスク管理の高度化に向けた企画の立案と実務の運営

リスク管理のリーダーとして以下の業務を担当いただきます。
具体的には以下のリスクに関して内部データの収集および各種計測/評価/報告業務等のリスク管理業務全般を行っていただきます。

・市場リスク
・流動性リスク
・オペレーショナルリスク（システム、事務、法務、風評等）
など

当社は、損害保険会社のグループ会社として、顧客企業が抱える多様なリスクに対してアナリティクスやサイエンス、エンジニアリングに基づいたソリューションを提供しています。
保険のリスク評価モデル開発を行うアナリストやビッグデータを分析するデータサイエンティスト、各種リスクに関する高い知見を有した技術者など、専門性の高いメンバーが多数在籍しています。

当社では、保険だけでなく幅広い金融の知識を活用したリスクファイナンス事業を成長戦略事業と位置付け、新規サービスの開発、事業化を推進しています。
本ポジションは、リスクファイナンス・コンサルタントとして、以下の業務などを担当いただきます。

（1） 銀行等と連携した金融商品・ファイナンスソリューションの開発
・銀行の融資商品に保険を組み込むことで、例えば地震時に借入元本を免除する特約を付けた融資商品の開発が可能になるなど、他行との差別化につながる商品が生まれます。
銀行等と連携し、従来の銀行の商品サービスに保険を組み合わせることで付加価値の高い商品サービスの開発を行います。
・銀行の融資先企業に対して取引信用保険の活用による与信管理高度化のコンサルティング営業を行います。
また当社独自の信用格付けモデルの開発や、格付けモデルを活用したコンサルティングサービスの展開も検討します。
・近年、金融法人や年金ファンドなどの投資運用先として保険リスクへの関心が高まっており、キャットボンドなど保険リスクの証券化の動きが活発です。
伝統的な再保険市場に代わるリスクキャパシティの調達手段として金融法人や年金ファンドが投融資可能なファイナンススキームの組成を検討します。

（2） 企業向けリスクファイナンスの企画提案、ファイナンス組成のためのコンサルティング
・企業が有するリスク特性に応じて、保険だけにとどまらない最適なリスクファイナンススキーム構築のコンサルティングを行います。
・キャプティブを活用したリスク管理の高度化、リスクファイナンスコストの適正化を行います。
同時にキャプティブ設立の支援も実施します。

●リスク計測モデル、及びデリバティブ等のプライシングモデルの検証業務
・理論的なロジックの観点からのモデルの妥当性の検証
・システム実装や実際の運用の妥当性について数値検証。

●デリバティブ取引等に係る規制対応
（CVA等各種リスク・計数の計測、CVA枠組みの見直し、データ管理他）

●トレーディング勘定の抜本的見直し、オペレーション（損益要因分析、バックテスト等）

●デリバティブ取引に係る証拠金規制対応業務
●海外（特に欧米）カウンターパーティーとの担保やり取り、T+1決済等

●グローバルマーケットにおける国内外金融規制に係る対応業務全般
（規制フォロー、金融規制当局対応、自社ビジネスの国内外への影響管理等）

【仕事内容】
以下の業務をお任せします。

●市場系フロント・ミドルセクションにおけるリサーチ、モデル・ツール開発、コンサルテーション業務
●デリバティブ、債券といった市場系金融商品のフロント・リスク管理
システムの開発

昨今の金融機関では、海外進出拡大に伴うグローバルでのグループ経営管理範囲の拡大の必要性が高まっているとともに、国内他既存市場の飽和化による競争の激化、グローバル金融規制の強化などの内部・外部環境の変化に対応するために、これまで以上のTransformationが迫られています。そして、その環境は日々変化するため、これらへの対応は一時のものではなく、継続的な変革として取り組むことが求められています。

当社におけるリスクコンサルティングサービスは金融機関におけるディフェンスとしてのリスク管理ではなく、リスク管理を経営そのものととらえます。
リスクを先んじて把握・見直しを行うことで、際立った戦略・ケイパビリティ・パフォーマンスを生み出すためのRisk Advantageを得るためのサービスを提案・実行いたします。
　
◆プロジェクト事例
国内外の大手金融機関（銀行・証券会社・信託銀行・運用会社（投信・投資顧問会社）・生命保険会社・損害保険会社）に対して、以下のようなサービスを提供しています。
（抜粋）
1．MIS / Finance Resource Control
□次世代MIS（BCBS239対応後のデータマネジメント範囲拡張）
□リスク・ファイナンスのアラインメント
□リスク・アペタイト・フレームワークの構築
□経営資源配分、事業ポートフォリオ・マネジメント、キャピタル／コストアロケーション
□ALM、バランスシート・マネジメント
□KPI/KRI構築
□IFRS9/CECL

2．Governance Process Improvement
□CDO (Chief Data Officer)機能の構築
□グローバル＆ローカル　ガバナンス態勢構築
□ターゲットオペレーティング・モデル（TOM）構築
□データ・ガバナンス
□マスタデータ・レファレンスデータ・マネジメント
□　　インターナルオーディット
□　　モデル・リスクマネジメント

3.Prudential(Capital/Liquidity)
□FRTB対応
□CVA(xVAs含む)対応（内部管理・規制[FRTB-CVA]）
□信用リスク対応（内部管理・規制[IRB、標準的手法の見直し等]）
□カウンターパーティ・クレジット・リスク規制対応（SA-CCR/IMM）
□オペレーショナル・リスク規制対応（標準的手法の見直し等）
□NSFR/LCR改善
□IRRBB対応
□BCB239（D-SIBS）対応
□ストレス・テスト：モデル開発・バリデーション

4.Compliance/Financial Crime/Conduct Risk
□AML対応
□データ・アナリティクスを用いたコンプライアンス
□コンダクト・リスク対応
□オペレーショナル・リスク対応

●リスク管理指標のモニタリング
現行会計ベースおよび、経済価値ベースのリスクに関する内部モデルから算出されるリスク管理指標に対するモニタリング。
また、モニタリングに付随して要因分解や時点間の結果の比較等を通じてモニタリング結果に対する評価や考察。（計算頻度の増加および精緻化への対応を含む）

●内部モデルのシナリオおよび計測結果に対する検証
現行会計ベースおよび、経済価値ベースのリスクに関する内部モデルに含まれる数理モデルや、統計モデルに関してシナリオの妥当性および計測結果に対する正確性の検証。

●ERMの高度化に関する企画業務
リスクの測定に関連するERMの高度化に関する企画業務。（ORSAレポートの作成を含む）

●市場リスク管理高度化支援
　−　ALM（アセット・ライアビリティ・マネジメント）業務見直し（管理の枠組み・プロセス・組織）に関するコンサルティングやALMシミュレーションシナリオ生成モデル構築支援などのシステム高度化支援
　−　市場リスク管理業務設計・BPR、システム・グランドデザイン、システム要件定義、システム開発・テストなどの市場リスク管理システム見直し・更改支援
●信用リスク管理高度化支援
　−　バーゼルII規制対応、改訂金融監査マニュアル対応などにおける業務支援
　−　内部管理業務高度化支援
　−　信用リスク管理全般の内部監査支援
●オペレーショナルリスク管理高度化支援
　−　RCSA（リスクおよびコントロールの自己評価プログラム）の設計、実施に向けたプランニング、実施支援
　−　データ定義や損失データ収集プロセス定義、収集インフラ整備支援など
　−　弊社 PGP 内にある ORM PortalTM のほか、そのほかパッケージ導入支援等
　−　他、システム・リスク、BCM 、コンプライアンス対応などのオペレーショナル・リスクに含まれる個別のリスクに対する対応支援
●リスク計測モデル
　−　金融機関において重要な信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスクを対象に、信用 VaR 、市場 VaR 、オペレーショナルリスク VaR、信用格付モデル （ PD 推定モデル ） 、 LGD 推定モデル、 EAD 推定モデル、シナリオ分析などの計測モデルの開発、妥当性検証、内部監査を支援
●統合リスク管理 / 自己資本管理 / 収益管理フレームワーク構築支援
　−　統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークのデザインと実現のための マスタープラン策定に関するコンサルティング
●情報インフラ整備支援
　−　統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークの実現に向けた各種情報をタイムリーに提供できる情報インフラ構築のグランドデザインから開発までの総合的な支援
●マネーロンダリング対策
　−　アンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスプログラムの策定

リスク管理業務全般を担当頂きます

◆市場リスク・信用リスク管理
・ポートフォリオ分析業務（リスクリターン分析、VaR分析）
・フォワードカーブ管理（モデル管理、パラメータデータ収集）
・顧客分析（業種別等、クレジット分析）
・新商品/契約に関するリスク管理手法の開発
・関連データベースの開発

◆オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理業務一般
・リスク管理委員会の運営
・オペレーショナルリスクの管理、評価、報告、改善活動
・各種社内規程等の管理・運営

リスク管理業務全般を担当頂きます

◆市場リスク・信用リスク管理
・ポートフォリオ分析業務（リスクリターン分析、VaR分析）
・フォワードカーブ管理（モデル管理、パラメータデータ収集）
・顧客分析（業種別等、クレジット分析）
・新商品/契約に関するリスク管理手法の開発
・関連データベースの開発

◆オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理業務一般
・リスク管理委員会の運営
・オペレーショナルリスクの管理、評価、報告、改善活動
・各種社内規程等の管理・運営

【主な業務内容】
次のいずれか
資産運用リスク管理業務（市場・信用）
・資産運用リスク量の計測および分析（月次・四半期）
・モデル開発・検証
・運用計画等のリスク検証
・市場モニタリングおよび分析
・新たな資産クラスや特定資産クラスのリスク分析・モニタリング
・資産運用リスク関連規程の遵守状況確認および整備
・国内外規制対応
等

国内外の主要金融機関に対して、クライアントが抱える経営上の課題解決に必要となるリスクマネジメントに関するあらゆるアドバイスを提供します。

課題解決においては、金融の専門性のみならず、金融工学やデータアナリティクスといった定量的スキルを活用します。プロジェクト例は以下のとおりです。

●リスク戦略の策定および実行支援（リスクアペタイトフレームワーク、ストレステスト、収益管理、事業計画とリスクベースの業績評価、他）
●Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
●金融リスク管理手法の高度化支援・検証
●金融リスクモデル高度化支援・検証
●リスクガバナンス高度化支援
●経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
●金融規制の導入支援・検証
●経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 （ＩＴを含む）

当グループは国内外の規制動向やリスク管理の一層の高度化を目的として「モデルリスク管理監督ガイドライン」を踏まえ、グループにおけるモデルリスク管理態勢の強化を行っております。これに伴い、日本においても、グループとして整合性あるモデルリスク管理フレームワークの実施・管理態勢の確保等を通じ、経営の適切な意思決定、財務諸表の正確性に寄与することが期待されております。ついては、比較的新しい領域であるモデルリスク管理の分野において、将来、中心的なたく割を担う有能な方を採用したいと考えております。

＜職務内容＞
【1】Investment Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●市場リスク/信用リスク/ＡＬＭ等の重要モデルに関する独立的なレビュー・承認の実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

【2】Actuarial Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●保険負債評価、将来性分析、ストレステスト等の重要モデルに関する独立的なレビューの実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

【職務内容】
●市場・流動性・信用・オペ各リスクに係わる、各種計測・評価・報告業務等、リスク管理業務全般
●リスク管理に係わるデータ整備・システム開発等

当グループは国内外の規制動向やリスク管理の一層の高度化を目的として「モデルリスク管理監督ガイドライン」を踏まえ、グループにおけるモデルリスク管理態勢の強化を行っております。これに伴い、日本においても、グループとして整合性あるモデルリスク管理フレームワークの実施・管理態勢の確保等を通じ、経営の適切な意思決定、財務諸表の正確性に寄与することが期待されております。ついては、比較的新しい領域であるモデルリスク管理の分野において、将来、中心的なたく割を担う有能な方を採用したいと考えております。

＜職務内容＞
【1】Investment Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●市場リスク/信用リスク/ＡＬＭ等の重要モデルに関する独立的なレビュー・承認の実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

【2】Actuarial Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●保険負債評価、将来性分析、ストレステスト等の重要モデルに関する独立的なレビューの実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

当ファンクションでは、内外の規制環境、経済環境の変化に対応するため、米国本社の経済価値ベースのリスク管理フレームワークの子会社による導入に関して調整・サポートを行っています。本募集は現在のチームがカバーしている職務の拡大に伴い発生するものであり、New Opening Positionとなります。

＜職務内容＞
日本におけるグループの運用資産に係るリスクの計測、評価（主に金利リスク）。
リスク管理フレームワーク・計測手法の改善、リスクに関するデータの集計、レポーティング等。

●主に銀行・証券向け市場リスク、信用リスクに関するコンサルテーション。具体的なプロジェクトは以下の通り。
　・金融危機等を想定したストレステストにおけるVaR算出
　・信用リスク量計算（倒産確率等）
1〜3名体制×複数ヶ月のプロジェクトが一般的です。

・業務運営統括、リスクマネージャー
・市場リスク管理全般、流動性リスク管理全般
・ALM運営に関する分析
・バーゼル、金融検査マニュアル、当局等検査・考査・その他ヒアリングの対応

●資産運用に関わる資産運用リスク管理
（伝統的資産だけでなくオルタナティブ、PE、不動産を含む）
●スマートベータ等指数管理

●資産運用に関わる資産運用リスク管理
（伝統的資産だけでなくオルタナティブ、PE、不動産を含む）
●スマートベータ等指数管理

クオンツ関連業務のコンサルテーション
●金融工学を用い、デリバティブプライシングや リスク管理にかかる計算ライブラリおよびアプリケーションの設計、実装、テストおよび顧客導入サポートを行う。

本社リスクマネジメント部門において、リスク計測メソドロジーの開発。関連するシミュレーション、ドキュメント作成等。

デリバティブ評価モデル担当（クォンツ）

●金融工学（IT技術を含む）のプロとして、リスク管理、デリバティブ等金融商品の価格評価や運用技術高度化等を通じて株主の金融技術インフラ等に貢献すること

●金融工学・統計（IT技術を含む）等の技術を用いた事業法人や金融法人のリスク管理高度化、企業価値向上コンサルティングや株主を含む金融法人向けデータアナリティクス。

●以下の証券業務におけるリスク計測システムの企画・管理・業務運営
・自己資本比率規制に係るリスクアセット計測（市場リスク、信用リスク、個別リスク）、内部取引先リスク管理、及びそれに関連する業務をサポートするシステムを対象とした、システムの保守、ユーザサポート、更改案件の企画/立案/案件実施 等
・主として、市場Risk算出、CreditVar、自己資本算出、内部格付、取引先リスク管理、グローバルリスク管理DB等に関わる開発・維持・ユーザ対応

・金融機関向け当社製品に関するマーケティング活動全般
・当社製品導入時におけるプロジェクト推進

・当社製品導入時における顧客への技術支援・PM
・業務要件ヒアリング、Fit/Gap分析、追加開発仕様書作成

金融機関向け（特に銀行）の経営管理、内部管理体制（統合的リスク、ＡＬＭ管理等）、内部監査の高度化に関するマネジメントコンサルティングを担当していただきます。

・金融リスク管理パッケージの営業企画及び導入支援
・大手金融機関等のリスク管理に関わる業務要件をヒアリングした上で、当社製品を活用できるようなデータセットやパラメータを生成するツールの開発
・当社製品の利用価値を高めてもらう為のコンサルティング活動

●金融機関に対する市場関連リスク管理

●職務内容
「アドバイザリー/コンサルになりたい！やってみたい！」という強い熱意と適性が必須です。

社会人経験2-3年の方を積極採用しています。入社後は、経験豊かなプロフェッショナルのもとでプロジェクト経験を積むことにより、高い専門性を持つプロフェッショナルに育成します。
国内外の主要金融機関や大企業に対して、経営上の課題解決に必要となるガバナンス・リスク・コンプライアンスに関するあらゆるアドバイスを提供するコンサルタントとして活躍していただきます。プロジェクト例は以下のとおりです。

-リスク戦略の策定および実行支援
-Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
-金融リスク管理手法の高度化支援・検証
-金融リスクモデル高度化支援・検証
-リスクガバナンス高度化支援
-経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
-金融規制の導入支援・検証
-経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援
-ガバナンス体制構築アドバイザリー
-コンプライアンス対応アドバイザリー（国内・海外）
-金融犯罪防止アドバイザリー