マーケットリスクの求人一覧

主に金融機関や金融事業に参入を企図するクライアントが経営管理面で有する課題の解決のためのコンサルティングを実施。
データ解析、課題抽出、そして課題解決のための業務設計やソリューションツールの作成。
加えて、自社開発製品のビジネスマッチングインテリジェンス(特許取得済）の開発・導入及びコンサルティングを実施。

【業務領域】
1．自社開発製品のビジネスマッチングインテリジェンスの開発・導入及びコンサルティング
2. マーケティング支援、新規事業立上支援（Webマーケティング、トランザクションレンディング、格付審査スコアリングモデル構築支援等）
3．国際金融規制対応（信用リスク管理、市場リスク管理、流動性リスク管理等の支援）
4．ALM・収益管理支援
5．人材・組織戦略支援　等

Our Front Office risk team monitors and communicates the risk taking of our trading desks to trading management. In addition it is involved in a number of different functions and projects like trader stop-loss monitoring, intraday risk as well as regulatory related projects like FRTB, IBOR transition etc. The overall FO risk team is fairly small, with currently 2 people in Japan and 19 people outside of Japan (across AEJ, EMEA, US, India).

●Responsibilities:
Understand the risk taking of Our Global Markets trading desks and be able to communicate it to senior trading management. Monitor Stop/Loss breaches for traders on Japan side and ensure transparency and escalation of any breaches. Follow the overall market and do market summaries for weekly risk call. Maintain and develop daily risk reports (in Python) to monitor trading positions and risk trends, both for Japan and Global risk taking. It is a generalist role and requires the ability to multitask, while at the same time have the ability to be very technical and detailed when necessary.

・当社グループの自己資本規制比率（バーゼル規制比率）やレバレッジ比率は、金融当局や投資家にとって財務健全性を測る重要指標であり、経営やリスク・アペタイトの起点となる情報です。
・各種ストレス・シナリオ下でこうした比率の推移を推計・報告することで、規制要件とリスク・アペタイトを遵守しながら、経営資源を有効活用できるような統合リスク管理業務を担います。
・また、目的に応じて、スコープや手法の異なるストレス・テストを行います。
・当初の主な業務は、各種のデータを集計し、社内外（会議体、規制当局、格付け機関等）への報告書を作成して頂きます。
・この業務を担当することで、規制に加え、当社グループ全体のビジネスや、金融市場、各種リスク指標（メソドロジーや算出プログラム）などの、幅広い知識を習得することができます。
・また、経験やキャリア志向に応じて、マーケットやカウンターパーティ・リスクなど、特定のリスク分野の専門性を深めていただくこともできます。

【成功のカギ】
・当社グループを取り巻く環境（規制等）や社内ルール（ポリシー、メソドロジー）の理解
・ストレス・テスト課のグローバルなチームのハブとなり、コミュニケーションを活性化させること
・部署内外のグローバルな担当者とのネットワーク構築
・自発的に課題を見つけ解決するなど、前向きで積極的であること

〇マーケット及び商品の分析・検証業務
〇クォンツ分析・投資手法開発業務

The management of Market risk is a key business priority for us and is vital to the successful delivery of the firm’s strategy. The Japan Market risk team has responsibility for the development of Market risk management for the region as well as risk oversight on whole our group:

・Developing the Market risk strategy and governance framework in line with the Global Market risk management and regulatory framework
・Establishing a set of Market risk services to support the business areas’ management of Market risk
・Developing the tools and templates to allow the effective collection, review and use of Market risk information
・Through a team of Market Risk Managers, effectively working with different stakeholders across the business to embed a Market risk culture throughout the organization
・Working closely with regional risk managers to ensure proper risk governance at our group level.
・Supporting the Senior Management as well as Senior Risk Managers in the performance of their responsibilities

●Responsibilities：
Market Risk Management is looking to hire a Market Risk Analyst/Associate to work as a part of a team covering our Onshore China JV based in Tokyo. The risk analyst will also be responsible for overseeing day to day market risk management governance processes as well as maintaining market risk oversight at our group level.

- To monitor market activity, review positions taken at China JV and to communicate to senior risk managers and management:
・Daily review of key market news and movement
・Daily review of positions taken and changes to the positions
・Produce daily risk report and perform daily sign off for VaR.
・Stress Test Review and commentary of key drivers
・Review new products, and capture new type of risks into VaR and Stress testing

- Work closely with business and risk managers at China JV to understand trading strategies and key risk positioning
- Work closely and manage relationships with groups outside of Market Risk, such as with Front Office, Finance, Middle Office, IT, and Internal Audit.

The primary focus will be the Financing Businesses conducted in Japan and the wider APAC region, whilst active involvement is expected in global financing risk related projects. The role offers opportunity to be involved in risk management of wide range of assets and businesses (eg Securities Financing Transactions, Prime Services - inclusive of Futures and Options, Structured Credit, and Over the Counter products), with primary responsibility for Japan based trading businesses and secondary coverage of APAC region’s business. Reporting line will be to both Japan market risk team and APAC financing risk team leads.

Specifically, the responsibilities include:
・Working with Front Office businesses & Credit Risk to analyse risk and concentrations in client portfolios, help define risk appetite and to set risk limits where applicable;
・Monitoring financing business client portfolios vs. key metrics and taking resolution action and escalating when risk is outside established appetite;
・Client pre-trade risk analysis of financing and OTC trades to support approval decisions;
・Quantitative counterparty risk exposure analysis for financing & derivatives trading, including use and development of appropriate risk and margin methodologies/rules where relevant;
・Present views of contingent risk to Credit Risk, Front Office and in various management forums
・Aid development of globally consistent analytics & reporting standards;
・Subject Matter expertise in other relevant regulatory rules such as the Leverage Ratio, LCR, and NSFR.

●Key objectives critical to success:
・Form an understanding of existing our risk policies, methodologies and systems; give input on potential improvements and business development;
・Build a network of contacts across risk management, Global Markets and support functions;
・Demonstrate flexibility to operate across separate business lines within the Financing Risk space
・Proactive, problem solving

・与信ポートフォリオに関する分析、信用リスク量計測の高度化、共通ストレステストへの対応、ストレスシナリオに対応する内部モデル開発　　　　　　　　　　
・市場リスク量計測の高度化、内部モデル開発、検証
・グローバルな規制対応強化

市場リスク管理業務（FE、IT、クオンツ業務）

・リスク管理業務の取り纏め（市場、流動性管理に付随する業務）
・各種報告書作成、データ収集・集計の管理、システム運用・改修

1．金融規制対応アドバイザリー
店頭デリバティブ規制をはじめとする市場規制、バーゼル規制等への対応や業務の高度化支援（システム高度化やデジタライゼーション対応等）を行っております。また、その他今後のビジネス展開を検討する上でも重要な要素となり得る金融規制への対応や、それらを契機としたビジネスモデルの転換等、幅広い変化への対応を総合的にご支援しています。

2．金利指標改革対応アドバイザリー
金利指標改革対応アドバイザリーでは、2021年末に見込まれているロンドン銀行間金利（LIBOR）の公表停止に向けた対応の支援業務を行っています。

●ポジションの特徴、魅力

・候補者の方のご関心・ご興味をお伺いし、上記1もしくは2のいずれかのポジションで面接を実施いたします。
各分野ごとに経験豊富な専門家がいますので、現在未経験の分野であっても、選択された分野の専門家となるまで十分なサポートをいたします。なお、キャリア形成のため、複数の分野をご経験いただくこともございます。

・当部では、ご本人のキャリア形成のため、弊法人全職員を対象とした資格試験補助制度に加え当部の業務に関連した部門独自の資格試験補助制度（合格祝金支給や年会費負担）を設けております。

・海外出張や海外支社とコラボした海外案件も多いため、英語を活かしたい方、グローバル志向が強い方にはご活躍いただける機会の提供が可能です。

本求人は当社含む複数グループ会社の同時選考を想定したポジションとなります。

当グループのリスクマネジメントエリアにおいて、採用された方の適性に応じて職務および配属会社を決定します。
下記の業務(例示)うち、応募者の適性に応じて担当業務を決定し、上位者の指示のもとで担当します。

●各種リスクの計測・モニタリング(金利リスク、信用リスク、流動性リスク、保険リスク等)
●国内外の規制対応（経済価値ベースの規制資本対応など）
●社内外報告資料の作成（各種委員会資料、親会社への報告資料、ORSAレポートなど）
●上記業務に関連するモデルの構築・維持管理

・資産運用業務に関する法令・協会規則等への対応
・資産運用業務に関する制度対応
・資産運用業務に関する利益相反管理

本求人は当社含む複数グループ会社の同時選考を想定したポジションとなります。

当グループのリスクマネジメントエリアにおいて、採用された方の適性に応じてマネージャーとしての職務および配属会社を決定します。
下記の業務(例示)うち、応募者の適性に応じて担当業務を決定し、部門長と共に主導的に推進していただきます。

（リスク管理チーム/リスクマネジメントチーム/リスクマネジメントファンクション）

●各種リスクのモニタリング・評価および手法等の企画・立案(金利リスク、保険リスクなど)
●国内外の規制対応（経済価値ベースの規制資本対応など）
●社内外報告資料の作成（各種委員会資料、親会社への報告資料、ORSAレポートなど）
●上記業務に関連するモデルの構築・維持管理

（モデルリスクマネジメントファンクション）
●保険負債評価、将来収支分析、商品プライシング、ALM、リスク計量モデル等の重要モデルに関する独立的なレビュー・承認の実施
　 担当部門等で作成したモデルに関する文書等の適切性の評価
　 担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
　 独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
　 レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言
●その他、親会社等との連携及び報告

●バーゼル対応に係る監査
●信用リスクモデルなど、各種モデルの監査

●職務内容
国内外の主要金融機関に対して、クライアントが抱える経営上の課題解決に必要となるリスクマネジメントに関するあらゆるアドバイスを提供します。

課題解決においては、金融の専門性のみならず、金融工学やデータアナリティクスといった定量的スキルを活用します。プロジェクト例は以下のとおりです。

- リスク戦略の策定および実行支援（リスクアペタイトフレームワーク、ストレステスト、収益管理、事業計画とリスクベースの業績評価、他）
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- リスクガバナンス高度化支援
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 金融規制の導入支援・検証
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援 （ＩＴを含む）

市場関連モデルに関する監査

・社会環境・情勢等の最新情報を捉え、リテールビジネスで発生しうるリスクの予兆把握を目的とした 様々なデータを集計・分析、最新の動向を調査、部門で発生するリスクを分析

・市場リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等のモニタリングに関する業務
・パフォーマンス評価、分析に関する業務
・運用リスク・リターンに関する資料の作成、報告に関する業務

一般事業法人・金融公共法人向けコンサルティング業務、または機械学習等のデータ解析技術を適用した業務高度化、デジタライゼーション、新規ビジネス創出等

●数理技術による定量分析に基づく各種リスク管理に関するコンサルテーション
・一般事業法人向け：金利・為替等の各種市場リスク・リターン分析、事業ポートフォリオ分析、需要予測等のデータ分析、企業価値向上支援等
・金融法人・公共法人向け：市場リスク・信用リスク量の計測、融資業務における信用格付・審査モデル構築・高度化、内部格付手法移行支援、貸出・預金の期限前償還モデル構築、コア預金モデル構築、商品の時価評価モデル・ツール作成、ストレステスト・シミュレーション等

●数理技術を活用した経営管理・収益管理の高度化に関するコンサルティング
・収益構造分析、店舗別エリア別将来収益性分析、事業計画・経営計画策定支援、顧客行動分析、資本配賦運営高度化、統合リスク管理高度化、ダイナミックプライシング手法構築等

●データ解析技術を用いた金融業務の高度化、デジタライゼーション、新規ビジネス創出等
・多様なデータを活用した金融新商品や信用スコアリングモデルの開発、データベースマーケティング、親会社グループ等との協業による新規ビジネス創出

・検証対象モデルに対する、比較検証用モデルの作成、および出力値差異の原因分析。
・フロントオフィスやバックオフィスからの、ディーリングシステムや証拠金計算システムの出力値水準に関する問い合わせへの対応。
・規制や内部管理体制の変更に対応するための、市場VaR計測システムの改善。

●資産運用分野における定量分析、コンサルティング、等

●資産運用に関わる金融技術の研究開発

●資産運用分野におけるFinTech業務(ﾛﾎﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰやAI等)

●仕事内容
電力ビジネスに関連する各種データ分析
電力取引におけるマーケットリスク管理関連業務（バリューアットリスクの計測・管理等）

●求人背景
市場リスク計測、各種定量分析、市場リスクのコントロールを目的とした電力先物取引、
天候デリバティブの活用等の検討について、継続的な運営体制を構築するため。

Primary responsibility is to conduct model validation, including model risk analysis, of all internal Risk Models developed in the Group. As a part of the global responsibilities, independent model validations of in-house Risk Models used for assessing the stability or business continuity of the Group from the view point of capital planning and capital adequacy, liquidity adequacy, recovery and resolution planning, appropriateness of Risk Appetite and routine risk management.

＜業務内容＞
当社の成長ステージへのシフトに伴い、事業投資の位置づけは益々重要になってきております。リスク管理部は、様々な事業投資案件の審査を主業務とし、1. 個別案件の決裁段階においては事業計画の蓋然性を始めリスク全般について分析・評価し意見具申すること、2. 案件決裁後においては、夫々の案件の進捗をモニター・フォローアップすることに注力しています。
営業本部毎に担当課を設置し、20数名の組織で運営しています。

＜具体的な職務内容＞
●事業投資等の案件分析・審議やモニタリング

＜キャリアプラン＞
●短期的：上記リスク管理部業務を担当
●長期的：リスク管理ユニット(リスク管理部/リスク管理企画部/コントローラー室)内の異動、或いは海外拠点や国内外事業会社での勤務

コンプライアンス部署における、市場性商品の電子取引業務（例.為替電子取引業務）に関連する、過去取引データに基づく検証分析・電子取引に内包されるモデル変更時の検証分析・プログラミングコードの新規設定及び変更時における妥当性検証。

●仕事内容
電力取引におけるマーケットリスク管理関連業務（リスクの計測・枠管理等）
電力ビジネスに関連する各種データ分析

●求人背景
市場リスク計測、各種定量分析、市場リスクのコントロールを目的とした電力先物取引、
天候デリバティブの活用等の検討について、継続的な運営体制を構築するため。

市場リスク計測にかかるモデル開発・検証業務。国際規制への対応（管理体制構築、モデル導入・検証）

市場リスク管理等係る評価レート登録・システム運行や日報・月報等作成・検証の業務、国際規制への対応（日次管理体制・フロー構築）

リスクという切り口で、変化の激しい現代社会におけるクライアントの経営アジェンダの特定からその解決までを支援します。

クライアント（対CXO・事業部門長）の脱炭素化に向けた事業ポートフォリオや戦略投資評価の見直し、ESGと統合した戦略的ERMやグローバル・グループガバナンスの高度化に関わるビジネスコンサルティングから、新規事業開発やDX投資におけるデジタルリスク、レピュテーションリスクやコンダクトリスク（コンプラ含む）といったリスクに関わるデータ・アナリティクスを活用した予兆管理を支援します。さらには予兆管理のためのデータ・インフラ構築やデータガバナンスといった経営基盤の強化までを広く担当し、クライアントの成長エンジンとなるリスクアドバンスの実現を支援します。

【Message from Leader】
クライアントの新たな事業開発から成長を、リスクマネジメント（リターンとリスクのバランス）の観点から支援することを通じて、クライアントのキーパーソンととともに自身もコンサルタントとして、また経営者候補としても成長し、自身の市場価値を高めることを目指します。
「社会課題×リスク×デジタル」という私たちのビジョンに共感し、日々刻々と変わりうる経営者を取り巻くアジェンダの特定と課題解決に向けて、ともに取り組みたいと思う方をお待ちしております。

当社の運用資産に係るリスク管理（マーケットリスク、インベストメントリスク等）フレームワークに基づくリスク量の計測、リスク管理に係るデータの管理やリスク量計測システムの運用、国内外の規制対応等。

本社リスクマネジメント部門において、リスク計測メソドロジーの開発。関連するシミュレーション、ドキュメント作成等。

・資産運用リスク管理の観点から、次の活動についての主導的な関与
　-金利リスク、信用リスクおよび流動性リスク等のモニタリング
　-ストレステストの実施による健全性および収益性のモニタリング
　-経済価値評価に基づく自己資本の十分性検証
・ORSAレポートの策定、経営への定例報告
・その他、担当業務のモデルリスク管理業務、金融庁フィールドテスト対応等

担当マネージャーとして資産運用関連リスクの把握および分析、リスク管理態勢の実効性検証、関連各部署に対してリスク管理を徹底させるための指導等をご担当いただきます。

・ERMに関する数理業務等
・その他損保数理に関する業務

商品デリバティブのトレーディング部署のリスク管理業務（ミドルオフィス）をご担当いただきます。
・リスク管理システム入力DATAのreview
・デリバティブ評価用の時価算出
・Swap取引の値決め処理
・各種report作成・配信（Risk Position、PL、VaR、Credit risk等）
・証拠金関連業務（必要証拠金算定、金額確認、決済手配）
・決済手配
・業務プロセス整備、改善
・各種trouble shoot

●職務内容
「アドバイザリー/コンサルになりたい！やってみたい！」という強い熱意と適性が必須です。

社会人経験2-3年の方を積極採用しています。入社後は、経験豊かなプロフェッショナルのもとでプロジェクト経験を積むことにより、高い専門性を持つプロフェッショナルに育成します。
国内外の主要金融機関や大企業に対して、経営上の課題解決に必要となるガバナンス・リスク・コンプライアンスに関するあらゆるアドバイスを提供するコンサルタントとして活躍していただきます。プロジェクト例は以下のとおりです。

- リスク戦略の策定および実行支援
- Enterprise Risk Management (ERM) フレームワーク構築支援
- 金融リスク管理手法の高度化支援・検証
- 金融リスクモデル高度化支援・検証
- リスクガバナンス高度化支援
- 経営管理・リスク管理のためのデータマネジメント高度化支援
- 金融規制の導入支援・検証
- 経営管理・リスク管理メソドロジーの導入支援
- ガバナンス体制構築アドバイザリー
- コンプライアンス対応アドバイザリー（国内・海外）
- 金融犯罪防止アドバイザリー

経営者にとって最も重要で価値の高い課題に対して、解決に導くための戦略の企画から実装までの幅広いサービスを提供しています。
デジタル化が進み従来の金融ビジネスのスキームのみに頼った経営戦略では勝ち残っていくことが難しい環境の中、金融機関は新しい領域へのチャレンジやイノベーションともいえる大きな変革の必要に迫られています。生き残りをかけた金融機関のリスク領域課題は、もはや「リスク管理部」だけの課題ではありません。Risk チームは、これまでの金融機関の個別の管理部署内に閉じられた管理から、フロントオフィスや外部協業も巻き込んだ、戦略的”攻め”の経営管理に転じるための支援を行います。
Riskチームでは、テクノロジーチームや他業界チーム、及び、先行する欧米金融機関の支援チーム（UK、US）との連携を取ることで、金融機関ならではの堅牢な”守り”を固めつつ、健全な”攻め”を行うことを支援しています。
例えば、アナリティクスを用いたリスクマネジメントや会計監査対応、データを蓄積・活用した経営分析のプラットフォーム化、規制対応やコンプライアンス業務のマネージドサービス、お客様と共同での新会社設立やテクノロジー（AI、Cloud、Analytics等）を用いたシェアードサービス化、などの提案・デリバリーを行っています。
我々は、クライアントと共に経営者の立場に立ち、複雑なビジネスケースを解決し、社会における信頼を構築させることに努めています。また、多様性の高いチームを築き、リードする機会も多くあり、非常に働き甲斐のある職場環境です。

【担当業界】
国内外の金融機関（銀行・証券会社・信託銀行・運用会社（投信・投資顧問会社）・生命保険会社・損害保険会社）に対し、業務上の複雑な問題の解決や、戦略的イニチアチブの達成に向けた支援を行います。

【担当領域／具体的なプロジェクト】
1. Strategy/Enterprise Risk Management(ERM)
- 新規もしくはエンタープライズ横断なリスク認識・測定・管理態勢の構築、アセスメント及び計画策定

2. Financial Risk
- 定量リスク（市場・信用・流動性リスク等）の管理態勢構築・運用支援（規制対応含む）

3. LIBOR Replacement
- 主要金融機関のLIBOR対応支援

4. AML / Compliance
- AML・FATF対応（KYC・TM・TF構築）支援
- コンプライアンスプログラムの企画・実行支援

5. Risk Data & Analytics
- テクノロジー・データを用いた各種リスク管理・コンプライアンス対応

6. Privacy
- データ利活用・高度化に伴うデータプライバシーの保護

【職務内容】
＜ERM推進＞
〇ERM（統合的リスク管理）に関する業務
・ERM態勢の整備
・リスクプロファイルの把握
・リスクとソルベンシーの自己評価（ORSA）レポートの作成
・ERMに関する金融庁等からの要請への対応
・グローバルベースのERM態勢の整備の支援
・グローバルベースのERMに関する会議体の運営支援
〇国際資本基準への対応
・国際的な保険資本基準の動向のモニタリング等
〇資産自己査定に関する業務
・自己査定結果の取り纏めを行い、結果について経営層へ報告

＜リスク管理＞
〇経済価値ベースの統合リスク管理に関する事項
・経済価値ソルベンシー比率（ESR）および統合リスク量の計測およびモニタリング
・資産と負債の適合状況（ALM）のモニタリング
・ストレステストの実施
〇資産運用関連リスク量計測
・資産運用リスク量(VaR)や市場流動性リスク量の計測およびモニタリング、資産運用リスク量計測のシステム開発
〇オペレーショナルリスク量計測
・オペレーショナルリスク量の計測およびモニタリング

【主要業務】
・金融機関リスク管理・国際金融規制等の調査、顧客向けレポート執筆
・金融機関リスク管理・国際金融規制等に関する顧客宛て情報提供
・金融機関宛の国際金融規制実施支援・アドバイザリー業務

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

各種リスクに係るモニタリング（計測・評価・報告等）業務およびリスクガバナンスに係る運営業務 等

●Work as a functional expert during Implementation of our system. Responsible functionality: Front Office or Risk Management/Regulations, Accounting, i.e. Gathering requirements, performing configuration & test (binary development is done at our Paris developer team.)
●Technical support after implementation (No on-site support. Level 2/above support is done by Murex)
●Training to partners, users on Murex system functionality
●Cooperation to pre-sales activities (materials, presen support)