【リスク管理部門】カウンタパーティー・リスク・エクスポージャ管理/大手証券会社の求人

カウンタパーティー・リスク・エクスポージャー管理（CEM）チームは、クレジット・リスク管理部署内の一チームとして、包括的な定量分析を通じて、顧客とのデリバティブ取引等から生じるカウンタパーティー・クレジット・リスクの計測・管理を行います。

主な職務内容：
1. 顧客とのデリバティブ取引等から生じるエクスポージャーのモニタリング、及び変動要因について調査・レポーティング
2. 顧客と新規にデリバティブ取引等を行う前のPre-Trade分析（適切な担保水準、エクスポージャーやストレスなどクレジット・リスク・メトリクスの計測）
3. カウンタパーティー・クレジット・リスクの集中度及び担保等の流動性についてのモニタリング（自社グループのクレジット・リスクおよびマーケット・リスクチームに加え、関連部門とも連携し、必要に応じシニア・マネジメントへのエスカレーション）
4. クレジット・リスク管理のエクスポージャー計測プロセスの自動化・標準化への取り組み
5. 規制対応プロジェクトや更なるリスク管理強化のためのグローバルなリスク管理部門横断的なプロジェクト等への参画

【必須スキル】
* リスク管理やフロント部署における金融商品のリスク分析の経験(5年程度以上)
* デリバティブを含む金融商品、クレジット・リスク・メトリクスに関する知識があれば尚可
* ITスキル、プログラミング能力（VBA/Pythonが理想）
* 自社グループ内でのコミュニケーションが発生するため、一定程度の英語力（ビジネスレベル）
* 問題解決能力、学習意欲および細部への注意力
* コミュニケーション能力・チームワーク
* 課や部及び（グローバル含む）自社内の多くの部署と円滑なコミュニケーションを取り、協調しながら業務を遂行できる能力

【歓迎スキル】
* 定量的な分野で修士または博士取得
* クレジット・リスクに関するリスク計測実務経験
* バーゼルIIIなどの規制に関する知識