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CRNHR (ヘッジ不能リスクに対応するコスト)

CRNHR (ヘッジ不能リスクに対応するコスト)

CRNHR(Cost of Residual Non Hedgeable Risks:ヘッジ不能リスクに対応するコスト)

EV計算にあたって予測したキャッシュフローには不確実性があるため、これに対応する金額をリスクマージンとして評価する。株主は、リスクを取ることに対して上乗せしてリターンを稼ぐ必要があるが、その超過リターンを保険負債の一部として見ることができる。このリスクマージンを算出する際は、資本コスト法が用いられることが推奨されている。この手法によって、ヘッジ不能リスクが必要とする資本を決定する。

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