金融、IT、コンサル、製造業、エグゼクティブの転職支援に特化した転職支援サイト【コトラ】

主に下記の信用リスク管理に関する業務の一部をご担当いただきます。
　・カウンターパーティ（取引先）リスクの管理
　　主に国内外の金融法人、事業法人、ヘッジファンドなどの与信審査・モニタリング。
　・発行体リスクの管理：　トレーディングブックで保有するポジションに係る信用リスク管理
　・信用リスク管理に関するフロント部署の対応（各種申請対応、管理の枠組み検討）
　・信用リスク管理に関するレポートの作成、データのメンテナンスなど。
　・新商品/新規ビジネスに係る信用リスク面の評価、対応策実施。
　・海外現地法人（主に信用リスク関連部）、本社フロント部門との連携・調整

●マネーロンダリング・反社会的勢力に関する基本方針の立案ならびに管理・調整等やセキュリティ対策に係わるシステム開発案件・要件定義の企画・立案等。その他、金融犯罪対策に関する管理・調整等。
●リスク管理全般、オペリスク管理（全体、事務・情報）、当局検査対応。
●コンプライアンス監督、法務判断、文書・規定整備、顧客苦情監督に関する企画・管理業務等

●デリバティブ取引等に係る規制対応
（CVA等各種リスク・計数の計測、CVA枠組みの見直し、データ管理他）

●グローバルマーケットにおける国内外金融規制に係る対応業務全般
（規制フォロー、金融規制当局対応、自社ビジネスの国内外への影響管理等）

金融機関向け（特に銀行）の経営管理、内部管理体制（統合的リスク、ＡＬＭ管理等）、内部監査の高度化に関するマネジメントコンサルティングを担当していただきます。

BCBS239（データ集計原則）において、G-Sibsに求められているリスクデータを適時に正確に収集し報告する体制を構築するために、1.ガバナンス態勢、2.データ収集インフラ、3.リスクデータ集計能力、4.リスク報告態勢の継続的整備が求められている。

4つのカテゴリのうち、主として2.データ収集インフラ及び3.リスクデータ集計能力の整備を行うための人材を募集。

具体的な業務内容は以下の通り。
●データ収集インフラのデータ品質管理業務　（リコンサイル　バリデーションチェック実務とその企画立案）
●データ収集インフラを報告作成等に利活用するためのデータの拡充・メンテナンス業務（ビジネス要件まとめを含む）

●市場リスク管理高度化支援
　−　ALM（アセット・ライアビリティ・マネジメント）業務見直し（管理の枠組み・プロセス・組織）に関するコンサルティングやALMシミュレーションシナリオ生成モデル構築支援などのシステム高度化支援
　−　市場リスク管理業務設計・BPR、システム・グランドデザイン、システム要件定義、システム開発・テストなどの市場リスク管理システム見直し・更改支援
●信用リスク管理高度化支援
　−　バーゼルII規制対応、改訂金融監査マニュアル対応などにおける業務支援
　−　内部管理業務高度化支援
　−　信用リスク管理全般の内部監査支援
●オペレーショナルリスク管理高度化支援
　−　RCSA（リスクおよびコントロールの自己評価プログラム）の設計、実施に向けたプランニング、実施支援
　−　データ定義や損失データ収集プロセス定義、収集インフラ整備支援など
　−　弊社 PGP 内にある ORM PortalTM のほか、そのほかパッケージ導入支援等
　−　他、システム・リスク、BCM 、コンプライアンス対応などのオペレーショナル・リスクに含まれる個別のリスクに対する対応支援
●リスク計測モデル
　−　金融機関において重要な信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスクを対象に、信用 VaR 、市場 VaR 、オペレーショナルリスク VaR、信用格付モデル （ PD 推定モデル ） 、 LGD 推定モデル、 EAD 推定モデル、シナリオ分析などの計測モデルの開発、妥当性検証、内部監査を支援
●統合リスク管理 / 自己資本管理 / 収益管理フレームワーク構築支援
　−　統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークのデザインと実現のための マスタープラン策定に関するコンサルティング
●情報インフラ整備支援
　−　統合的リスク管理・自己資本管理・収益管理フレームワークの実現に向けた各種情報をタイムリーに提供できる情報インフラ構築のグランドデザインから開発までの総合的な支援
●マネーロンダリング対策
　−　アンチマネーロンダリング（AML）コンプライアンスプログラムの策定

当グループは国内外の規制動向やリスク管理の一層の高度化を目的として「モデルリスク管理監督ガイドライン」を踏まえ、グループにおけるモデルリスク管理態勢の強化を行っております。これに伴い、日本においても、グループとして整合性あるモデルリスク管理フレームワークの実施・管理態勢の確保等を通じ、経営の適切な意思決定、財務諸表の正確性に寄与することが期待されております。ついては、比較的新しい領域であるモデルリスク管理の分野において、将来、中心的なたく割を担う有能な方を採用したいと考えております。

＜職務内容＞
【1】Investment Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●市場リスク/信用リスク/ＡＬＭ等の重要モデルに関する独立的なレビュー・承認の実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

【2】Actuarial Model Validation Professional
担当役員及びマネージャーの指示のもと、以下の業務を担当していただきます。
●保険負債評価、将来性分析、ストレステスト等の重要モデルに関する独立的なレビューの実施
・担当部門等で作成したモデルに関する文章等の適切性の評価
・担当部門等で実施したテストの証跡・コントロールの検証
・独立的立場のModel Validationの実施（モデルの妥当性分析・評価等）
・レビューレポートの作成（必要に応じ、改善点や課題等の提示を実施）並びにその内容の担当役員への説明
●担当部門等のモデルリスク管理の実施状況やモデルリスク管理態勢のモニタリング、必要な支援・助言

●主に銀行・証券向け市場リスク、信用リスクに関するコンサルテーション。具体的なプロジェクトは以下の通り。
　・金融危機等を想定したストレステストにおけるVaR算出
　・信用リスク量計算（倒産確率等）
1〜3名体制×複数ヶ月のプロジェクトが一般的です。

●バーゼル関連規制（資本・レバ・流動性規制他）対応に関わる支援業務
●ストレステスト関連業務
●海外規制関連業務（含む調査）
●リスクアペタイトフレームワーク（RAF）関連業務
●統合的リスク、信用リスク、市場リスク関連業務