リスク・メソドロジー開発者/大手証券会社の求人

リスク・マネジメント部は、株主リターンの向上、資本利益率の最大化を図りながら、十分な資本を維持するために、シニア・マネジメントに対し、リスクの観点から助言を行うという戦略的に重要な役割を担っています。同部は、主にマーケット・リスク、クレジット・リスク、オペレーショナル・リスクを管理しており、リスク管理に関連した規制当局対応も行っています。
リスク・メソドロジー課は、リスク・マネジメント部において、リスク計測メソドロジーの開発に責任を持っております。
リスク・メソドロジー課においては、規制資本計測の内部モデルに加え社内でのリスク管理に使用するリスク計測モデルの開発・改善を行っております。近年では、業務を行う上で、規制当局対応や海外オフィスとのコーディネーションの重要性が増しています。新しい規制やマーケットの変化、ビジネスの拡大に伴う、リスク計測方法の高度化に関する取り組みも業務の一つです。
リスク・メソドロジー課は、グローバルにリスク計測モデルを開発する組織の一部であり、グローバルに協力しつつ業務を行っております。適性やキャリアパスに応じ将来的には海外での活躍も可能です。

グループが直面する様々なリスクに対するリスク計測モデルの開発・研究
開発環境におけるリスク計測モデルの実装・検証
テクノロジー部門が本番環境でリスク計測モデルを実装するための仕様作成
リスク計測モデルの文書化及びシニア・マネジメントや規制当局向けの要旨作成・提示
モデルパラメータの定期的な更新及びモデル性能の定期確認

●採用候補者に期待すること
モデリング上の課題に対し、自ら主体的に実用的な解決策を考案・推進できること
トレーディング、フロント・オフィス・クオンツ、マーケット・リスク・マネージャー、プロダクト・コントロール、テクノロジー等、関係者と密に連携して業務を遂行できること
ビジネス及びモデル固有の特性に合わせた実装設計とテストが行えること
会社の事業、システム、プロセス及び各国の規制について積極的に知識を深める姿勢があること


＜必須要件 / Mandatory＞
数学・物理学・経済学などの定量的専門分野での大学院又は同等の学位
開発実務経験（Pythonの使用経験必須）
証券業務・銀行業務・金融・トレーディングへの強い関心と、定量モデリングの実務経験
英語での優れたコミュニケーションスキル

＜あれば尚可 / Preferred＞
定量的専門分野での博士号又は同等の学位

国内大手証券会社

日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。