●為替デリバティブを中心とした商品組成、及び商品企画をご担当いただきます。
●為替デリバティブは3年超の長期物の商品組成が中心となります。また、それに伴う規定整備、商品発案、開発サポートを行っていただきます。

●通貨オプション・通貨スワップ・金利IRS（ポートフォリオヘッジの為）等を利用したトレーディングをご担当頂きます。

リスク管理業務全般を担当頂きます

◆市場リスク・信用リスク管理
・ポートフォリオ分析業務（リスクリターン分析、VaR分析）
・フォワードカーブ管理（モデル管理、パラメータデータ収集）
・顧客分析（業種別等、クレジット分析）
・新商品/契約に関するリスク管理手法の開発
・関連データベースの開発

◆オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理業務一般
・リスク管理委員会の運営
・オペレーショナルリスクの管理、評価、報告、改善活動
・各種社内規程等の管理・運営

リスク管理業務全般を担当頂きます

◆市場リスク・信用リスク管理
・ポートフォリオ分析業務（リスクリターン分析、VaR分析）
・フォワードカーブ管理（モデル管理、パラメータデータ収集）
・顧客分析（業種別等、クレジット分析）
・新商品/契約に関するリスク管理手法の開発
・関連データベースの開発

◆オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理業務一般
・リスク管理委員会の運営
・オペレーショナルリスクの管理、評価、報告、改善活動
・各種社内規程等の管理・運営

・検証対象モデルに対する、比較検証用モデルの作成、および出力値差異の原因分析。
・フロントオフィスやバックオフィスからの、ディーリングシステムや証拠金計算システムの出力値水準に関する問い合わせへの対応。
・規制や内部管理体制の変更に対応するための、市場VaR計測システムの改善。

金融機関向け（特に銀行）の経営管理、内部管理体制（統合的リスク、ＡＬＭ管理等）、内部監査の高度化に関するマネジメントコンサルティングを担当していただきます。

大手銀行にて市場リスク管理業務を担当頂きます。
トレーディングデスクやバンキング投資における、
●リスクの計測
●モニタリング等
●各種規制対応
●リスク計測のモデル開発も行います。

主な業務は、信用リスクに関する計量モデルの開発とソリューションサービス提供、並びに関連コンサルティングや各種受託研究です。
具体的には、既存クライアント（金融機関、資産運用会社等）のアカウントマネージャーとして、信用リスク計量モデルに関するクライアントニーズ対応とコンサルティング全般を担当頂きます。

●大手証券会社グローバルマーケット部門でのクオンツ業務
●デリバティブ関連の数理モデル、プライシングモデル等の開発

●市場部門フロント部署における、為替電子取引（ＥＦＸ）等に関するアルゴリズムトレーディング開発。

※グループ会社、海外への異動の可能性も有ります。

グローバル大手銀行のリスク部門にて下記業務のいずれかを担当頂きます。
・統合リスク管理（ストレステストなど）
・危機管理
・オペレーショナルリスク管理
・ITリスク管理、サイバー攻撃対応
・市場・流動性リスク管理
・市場リスクモデル審査・研究

●生命保険商品の調査・研究・企画立案
●保険料・責任準備金算出方法書の制定・改廃
●営業職員および代理店に関する手数料率の企画・立案　等

●保険契約に関する諸統計の把握
●責任準備金等の算定
●経営効率指標の分析・評価
●保険計理に係る事項の調査・企画　等

●市場・信用リスク計測手法の開発・検証
●デリバティブの時価評価デルの評価・検証

●金融工学（IT技術を含む）のプロとして、リスク管理、デリバティブ等金融商品の価格評価や運用技術高度化等を通じて株主の金融技術インフラ等に貢献すること

●金融工学・統計（IT技術を含む）等の技術を用いた事業法人や金融法人のリスク管理高度化、企業価値向上コンサルティングや株主を含む金融法人向けデータアナリティクス。

●資産運用に関わる金融技術の研究開発
●資産運用分野におけるコンサルティング等

グローバル大手銀行の信用リスクマネジメント部門にて下記業務のいずれかを担当頂きます。
-　信用リスク軽量化（ストレステスト、予兆管理、CVA等）に関するモデル構築とデータ解析
-　信用リスク内容商品（融資・デリバティブ等）の評価モデルの構築

●金融関連のデータ分析業務。
・信用スコアリングモデルの開発、テキスト等の非構造化データを用いた市場予測モデルの開発、金融商品のマーケティングモデルの開発、不正取引検出モデルの開発、等。
・データ分析に基づいたコンサルティング業務。

●金融機関向けASPコンテンツの要件定義・仕様書作成・進捗管理
●金融情報を提供するwebコンテンツの企画・提案支援・見積もり支援、コンサルティング
●金融関連を中心としたWebコンテンツの開発
●証券・銀行等既存顧客のフォロー

●設計からテスト、リリース作業
●データ登録、出力等の定常作業（1か月あたり1人日程度）
●課題管理、報告書作成、顧客定例ミーティングへの参加
●稼働システムの不具合調査/回収作業
●システムアラート対応

●リスク管理指標のモニタリング
現行会計ベースおよび、経済価値ベースのリスクに関する内部モデルから算出されるリスク管理指標に対するモニタリング。
また、モニタリングに付随して要因分解や時点間の結果の比較等を通じてモニタリング結果に対する評価や考察。（計算頻度の増加および精緻化への対応を含む）

●内部モデルのシナリオおよび計測結果に対する検証
現行会計ベースおよび、経済価値ベースのリスクに関する内部モデルに含まれる数理モデルや、統計モデルに関してシナリオの妥当性および計測結果に対する正確性の検証。

●ERMの高度化に関する企画業務
リスクの測定に関連するERMの高度化に関する企画業務。（ORSAレポートの作成を含む）

●主に銀行・証券向け市場リスク、信用リスクに関するコンサルテーション。具体的なプロジェクトは以下の通り。
　・金融危機等を想定したストレステストにおけるVaR算出
　・信用リスク量計算（倒産確率等）
1〜3名体制×複数ヶ月のプロジェクトが一般的です。

クオンツ関連業務のコンサルテーション
●金融工学を用い、デリバティブプライシングや リスク管理にかかる計算ライブラリおよびアプリケーションの設計、実装、テストおよび顧客導入サポートを行う。

●数理部または商品数理部でのアクチュアリー業務
※詳細は応募頂く候補者の方のご経験やご希望を考慮し決定させて頂きます。