大手監査法人での金融機関向けクオンツ業務/シニアスタッフ〜マネージャー/求人ID:98665

募集継続中
株式会社コトラ
職種 金融機関向けクオンツ関連業務
ポジション シニアスタッフ〜マネージャー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 応相談
仕事内容 1.デリバティブ評価に関する監査支援業務
金利・FX・株・クレジットデリバティブ(エキゾティック含む)、評価調整(CVA/DVA/FVA等)について契約書に基づきVBA/Python等を用いた実装、評価モデルについての検討、インプットデータについて会計上の公正価値の観点からの検討、その他統計的な手法に基づきパラメータの推定に関する検討

2.規制対応に関するアドバイザリー業務
バーゼル�やボルカールール等の規制対応に関して、統計分析や市場及びリスク管理に関する知識が必要な領域についての助言

3.その他データ分析業務
監査におけるデータ分析の支援(モデル策定、パラメータ推定、予測値計算)や、財務データの分析に基づく助言サービスの企画・立案・提言・実施
必要スキル <学歴>
・四年生大学卒以上

<経験>
以下いずれかで3年以上の実務経験
・証券会社・銀行のフロントオフィス(またはリスク管理部門)での金利デリバティブ・プライシングの研究・開発・実層・運用・管理
・上記業務に関する監査法人、コンサルティング会社等での経験

<スキル>
・大学で数学、物理や工学などを専攻された方
・又は経済学やファイナンス等を専攻された方(高い数理的思考があり統計学の知見のある方であれば専攻は問いません)
・金融工学の知見を有する方(実務経験又は修士や博士号)
・プログラミングスキル(言語は問いません)
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 大手監査法人
企業概要 大手監査法人グループ
企業PR
業務カテゴリ マーケットリスク クレジットリスク
組織カテゴリ コンサルティングファーム
備考
関連キーワード 専門コンサルティング リスクマネジメント デリバティブ

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