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大手系エネルギー開発会社でのリスク管理 オプション分析・モデル構築業務担当（担当〜主任）（若手）の求人
求人ID:1303009
募集終了
転職求人情報
職種
オプション分析・モデル構築業務担当
ポジション
担当〜主任
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）
仕事内容
当部署は、最適化部門の中で、リスク管理に関わる全体計画・分析・管理・運用を担っています。
最適化部門の事業は、会社全体の連結売上高の大部分を占めており、また、連結純利益に多大な貢献をしています。当部署はその最適化部門における事業すべてのリスク管理を担うという重要な役割を持っています。
燃料調達・輸送から、発電、電力/ガス販売に至る、世界最大級のエネルギーバリューチェーンの経済的な運用のため、燃料調達、及び電力・燃料販売、それぞれのポートフォリオのリスク分析、リスク管理インフラの構築、運用、リスク削減策の立案まで手掛け、変化が激しいエネルギー業界において、安定的、経済的な事業運営の一翼を担っていただきます。
世界レベルでの巨大なエネルギーの流れを作りつつ、且つ国内の3割以上の発電量を支える事業者としてより先進的な脱炭素化も推進しており、時代に即したチャレンジを続ける当社で新たなキャリアを構築し、ビジネスの最前線、常に最先端の取り組みを続ける当社のリスク管理担当者としての活躍を期待しています。
＜仕事内容＞
●コモディティマーケットのデータ分析
・燃料、電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関、分布の調査分析
・上記データのフィージビリティチェックや適合性検証 等
●オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築 等
※オプションモデル開発の経験はなくてもよいが、学ぶ意欲は必須。
●リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等
最適化部門の事業は、会社全体の連結売上高の大部分を占めており、また、連結純利益に多大な貢献をしています。当部署はその最適化部門における事業すべてのリスク管理を担うという重要な役割を持っています。
燃料調達・輸送から、発電、電力/ガス販売に至る、世界最大級のエネルギーバリューチェーンの経済的な運用のため、燃料調達、及び電力・燃料販売、それぞれのポートフォリオのリスク分析、リスク管理インフラの構築、運用、リスク削減策の立案まで手掛け、変化が激しいエネルギー業界において、安定的、経済的な事業運営の一翼を担っていただきます。
世界レベルでの巨大なエネルギーの流れを作りつつ、且つ国内の3割以上の発電量を支える事業者としてより先進的な脱炭素化も推進しており、時代に即したチャレンジを続ける当社で新たなキャリアを構築し、ビジネスの最前線、常に最先端の取り組みを続ける当社のリスク管理担当者としての活躍を期待しています。
＜仕事内容＞
●コモディティマーケットのデータ分析
・燃料、電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関、分布の調査分析
・上記データのフィージビリティチェックや適合性検証 等
●オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築 等
※オプションモデル開発の経験はなくてもよいが、学ぶ意欲は必須。
●リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等
必要スキル
＜必須要件＞
●四年制大学卒以上
●理数系もしくは経済系の大学院卒（それに準ずる業務経験があれば学卒でも可）
●ボラティリティ、相関、分布、統計的検定などのデータ分析業務の経験（2〜5年程度）
●SQLやExcelによるデータ取得や分析の経験
●ファイナンス全般やオプションモデルに関する基礎知識
●確率、統計、解析、微分方程式などを理解する数理的思考力
●英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力
＜歓迎要件＞
・金融工学や数理ファイナンス関連の大学院卒
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物、オプション、スワップなどのデリバティブマーケットに関する知見
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・証券アナリスト資格（CMA、CFA）
・市場リスク管理やXVAに関する知見
・海外子会社や業者との英語会議が可能な英語力
・外部プライシングライブラリ（Numerix、FinCAD、BBG DLib等）利用経験
●四年制大学卒以上
●理数系もしくは経済系の大学院卒（それに準ずる業務経験があれば学卒でも可）
●ボラティリティ、相関、分布、統計的検定などのデータ分析業務の経験（2〜5年程度）
●SQLやExcelによるデータ取得や分析の経験
●ファイナンス全般やオプションモデルに関する基礎知識
●確率、統計、解析、微分方程式などを理解する数理的思考力
●英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力
＜歓迎要件＞
・金融工学や数理ファイナンス関連の大学院卒
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物、オプション、スワップなどのデリバティブマーケットに関する知見
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・証券アナリスト資格（CMA、CFA）
・市場リスク管理やXVAに関する知見
・海外子会社や業者との英語会議が可能な英語力
・外部プライシングライブラリ（Numerix、FinCAD、BBG DLib等）利用経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手系のエネルギー開発企業
企業概要
クリーンエネルギー開発推進を行っています
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
マーケットリスクの求人情報
事業会社の求人情報
エネルギーの求人情報
転職体験記
- 製造業に対する実行支援を得意とするエンジニアリング企業へ（50代/男性/私立大学卒）
- 金融機関のリスク管理部門にこだわって、グローバルバンクへ（30代/男性/国立大学院卒）
- 希望の職種を限定し、成長中のIT企業へ（50代/男性/国立大学院卒）
- これまでの経験を活かして、サイバーセキュリティ企業へ（50代/男性/私立大学卒）
- 希望する職種にこだわって、大手外資系金融機関へ（30代/男性/国立大学院卒）
- 希望のミドル部門、かつ希望以上の年収の条件で日系信託銀行に内定（30代/男性/国立大学卒）
- 国内系資産運用会社から、国内最大金融グループ系PEファンド運用会社へ（50代/男性/私立大学卒）
- これまでの業務経験を活かして、総合セキュリティサービス企業へ（30代/男性/大学校卒）
- 今までの実務キャリアを活かして、シリコンバレーに本社を置くベンチャーキャピタルへ（60代/女性/海外大学院卒）